PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXI с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAXI с BTCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).

MAXI и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAXI и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAXI и BTCZ

2026 (YTD)20252024
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-32.46%-28.59%46.68%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		28.74%-29.11%-76.58%

Доходность по периодам

С начала года, MAXI показывает доходность -32.46%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.

MAXI

1 день
0.62%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-32.46%
6 месяцев
-61.88%
1 год
-39.58%
3 года*
10.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTR
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с ARKBBTCZ с BTRNBTCZ с ETHUBTCZ с ETHV

Сравнение комиссий MAXI и BTCZ

MAXI берет комиссию в 11.18%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.

MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

MAXI vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 44
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXI c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXIBTCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

-0.13

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

0.45

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.05

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.26

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

-0.36

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXI vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа BTCZ равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXIBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-0.13

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.60

+0.93

Корреляция

Корреляция между MAXI и BTCZ составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и BTCZ

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.44%, что больше доходности BTCZ в 0.01%

TTM2025202420232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		70.44%49.00%32.06%29.63%4.43%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAXI и BTCZ

Максимальная просадка MAXI за все время составила -66.78%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BTCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

MAXIBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.78%

-91.06%

+24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.78%

-68.27%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.76%

-79.24%

+13.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-72.75%

+56.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.97%

48.60%

-13.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и BTCZ

Текущая волатильность для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) составляет 17.90%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что MAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAXIBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.90%

26.38%

-8.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.79%

73.37%

-19.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.39%

90.72%

-14.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.47%

99.57%

-35.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.47%

99.57%

-35.10%