Сравнение MAXI с BTCZ
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, MAXI returned -62.78% vs 92.12% for BTCZ. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -39.38%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 55.82%.
MAXI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -21.90%
- С начала года
- -39.38%
- 6 месяцев
- -40.92%
- 1 год
- -62.78%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 55.82%
- С начала года
- 55.82%
- 6 месяцев
- 54.90%
- 1 год
- 92.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -39.38% | -28.59% | 45.60% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 55.82% | -29.11% | -76.45% |
Correlation
The correlation between MAXI and BTCZ is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.95 |
The correlation between MAXI and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
MAXI
BTCZ
Сравнение MAXI c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.21 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.89 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 3.88 | -5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и BTCZ
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.27%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.27% | -91.06% | +21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.27% | -49.02% | -20.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.27% | -74.87% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -73.68% | +54.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.76% | 23.81% | +21.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и BTCZ
Текущая волатильность для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) составляет 12.96%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.92%. Это указывает на то, что MAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 26.92% | -13.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.07% | 68.80% | -24.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.11% | 88.95% | -23.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.54% | 97.08% | -33.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 97.08% | -33.54% |
Сравнение комиссий MAXI и BTCZ
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и BTCZ
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.27%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.27% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and BTCZ have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (26.92%) compared to MAXI (12.96%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.27% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 92.12% vs -62.78% for MAXI. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MAXI has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 92.12% return vs -62.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 70.27%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: Simplify and T-Rex. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор