PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MATX с ZIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MATX с ZIM

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matson, Inc. (MATX) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MATX или ZIM.

Корреляция

Корреляция между MATX и ZIM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности MATX и ZIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matson, Inc. (MATX) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.75%
30.57%
MATX
ZIM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MATX:

0.76

ZIM:

1.45

Коэф-т Сортино

MATX:

1.39

ZIM:

2.05

Коэф-т Омега

MATX:

1.16

ZIM:

1.27

Коэф-т Кальмара

MATX:

1.28

ZIM:

1.40

Коэф-т Мартина

MATX:

2.88

ZIM:

6.76

Индекс Язвы

MATX:

8.62%

ZIM:

16.30%

Дневная вол-ть

MATX:

32.59%

ZIM:

76.32%

Макс. просадка

MATX:

-70.57%

ZIM:

-84.68%

Текущая просадка

MATX:

-14.41%

ZIM:

-38.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MATX:

$4.75B

ZIM:

$2.52B

EPS

MATX:

$11.90

ZIM:

$11.94

Цена/прибыль

MATX:

12.01

ZIM:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

MATX:

$2.53B

ZIM:

$6.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

MATX:

$618.10M

ZIM:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

MATX:

$685.10M

ZIM:

$3.03B

Доходность по периодам

С начала года, MATX показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у ZIM с доходностью -2.61%.

MATX

С начала года

6.24%

1 месяц

3.81%

6 месяцев

5.76%

1 год

25.68%

5 лет

32.49%

10 лет

16.36%

ZIM

С начала года

-2.61%

1 месяц

26.57%

6 месяцев

30.57%

1 год

112.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MATX и ZIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MATX
Ранг риск-скорректированной доходности MATX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MATX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MATX c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matson, Inc. (MATX) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MATX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.761.45
Коэффициент Сортино MATX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.392.05
Коэффициент Омега MATX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.27
Коэффициент Кальмара MATX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.281.40
Коэффициент Мартина MATX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.886.76
MATX
ZIM

Показатель коэффициента Шарпа MATX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа ZIM равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATX и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.76
1.45
MATX
ZIM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATX и ZIM

Дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности ZIM в 23.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MATX
Matson, Inc.		0.94%0.98%1.15%1.95%1.18%1.58%2.11%2.56%2.61%2.09%1.64%1.91%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		23.00%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MATX и ZIM

Максимальная просадка MATX за все время составила -70.57%, что меньше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATX и ZIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-14.41%
-38.11%
MATX
ZIM

Волатильность

Сравнение волатильности MATX и ZIM

Текущая волатильность для Matson, Inc. (MATX) составляет 8.07%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 15.71%. Это указывает на то, что MATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.07%
15.71%
MATX
ZIM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MATX и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matson, Inc. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab