Сравнение MASKX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MASKX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASKX или VOO.
Основные характеристики
| MASKX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.88% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 31.39% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | -1.80% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.35% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.61% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 10.18 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 3.79% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 21.48% | 12.23% |
| Макс. просадка | -67.66% | -33.99% |
| Текущая просадка | -6.46% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между MASKX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MASKX и VOO
С начала года, MASKX показывает доходность 17.88%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.61% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASKX и VOO
MASKX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MASKX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASKX и VOO
Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 1.42% | 1.54% | 1.41% | 1.14% | 1.04% | 1.38% | 1.17% | 1.04% | 1.22% | 0.93% | 1.57% | 1.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MASKX и VOO
Максимальная просадка MASKX за все время составила -67.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и VOO
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.