Сравнение MASKX с EXTR

С начала года, MASKX показывает доходность -9.75%, что значительно выше, чем у EXTR с доходностью -16.31%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям EXTR по среднегодовой доходности: 3.85% против 18.83% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Extreme Networks, Inc. (EXTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MASKX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа EXTR равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASKX и EXTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как EXTR не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MASKX за все время составила -67.66%, что меньше максимальной просадки EXTR в -99.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и EXTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) составляет 12.39%, в то время как у Extreme Networks, Inc. (EXTR) волатильность равна 18.66%. Это указывает на то, что MASKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.