Сравнение MASKX с EXTR
MASKX (iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund) is Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while EXTR (Extreme Networks, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MASKX returned 10.87%/yr vs 20.73%/yr for EXTR. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MASKX и EXTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MASKX показывает доходность 23.03%, что значительно ниже, чем у EXTR с доходностью 57.30%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям EXTR по среднегодовой доходности: 10.87% против 20.73% соответственно.
MASKX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 23.03%
- 1 год
- 37.98%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.87%
- Всё время*
- 8.79%
EXTR
- 1 день
- -19.02%
- 1 месяц
- -16.41%
- 6 месяцев
- 74.60%
- С начала года
- 57.30%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- 18.12%
- 10 лет*
- 20.73%
- Всё время*
- -0.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.67M | $57.28M | $62.04M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MASKX и EXTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 23.03% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 25.54% | -11.03% | 14.61% |
EXTR Extreme Networks, Inc. | 57.30% | -0.54% | -5.10% | -3.66% | 16.62% | 127.87% | -6.51% | 20.82% | -51.28% | 148.91% |
Correlation
The correlation between MASKX and EXTR is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 1999 г. | 0.54 |
The correlation between MASKX and EXTR shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MASKX vs. EXTR — Ранг доходности на риск
MASKX
EXTR
Сравнение MASKX c EXTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Extreme Networks, Inc. (EXTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MASKX | EXTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 1.22 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 2.24 | +10.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MASKX и EXTR
Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что меньше максимальной просадки EXTR в -99.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и EXTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MASKX | EXTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.06% | -99.15% | +40.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -39.87% | +28.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.53% | -67.21% | +39.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -67.21% | +35.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -87.53% | +45.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -78.88% | +78.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -88.91% | +77.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 21.57% | -18.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и EXTR
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) составляет 4.60%, в то время как у Extreme Networks, Inc. (EXTR) волатильность равна 26.05%. Это указывает на то, что MASKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MASKX | EXTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 26.05% | -21.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 45.88% | -31.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 56.64% | -37.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.15% | 48.63% | -25.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 54.88% | -31.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASKX и EXTR
Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как EXTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTR Extreme Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 2.62% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
MASKX and EXTR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXTR has higher volatility (26.05%) compared to MASKX (4.60%). In terms of maximum drawdown, MASKX dropped -59.06% vs EXTR's -99.15%.
MASKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MASKX и EXTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор