PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MASKX с EXTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MASKX с EXTR

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Extreme Networks, Inc. (EXTR).

MASKX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASKX или EXTR.

Корреляция

Корреляция между MASKX и EXTR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MASKX и EXTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Extreme Networks, Inc. (EXTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MASKX:

-0.12

EXTR:

0.90

Коэф-т Сортино

MASKX:

-0.06

EXTR:

1.41

Коэф-т Омега

MASKX:

0.99

EXTR:

1.18

Коэф-т Кальмара

MASKX:

-0.13

EXTR:

0.40

Коэф-т Мартина

MASKX:

-0.37

EXTR:

2.53

Индекс Язвы

MASKX:

10.93%

EXTR:

14.34%

Дневная вол-ть

MASKX:

24.97%

EXTR:

43.22%

Макс. просадка

MASKX:

-67.66%

EXTR:

-99.15%

Текущая просадка

MASKX:

-20.67%

EXTR:

-87.23%

Доходность по периодам

С начала года, MASKX показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у EXTR с доходностью -5.38%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям EXTR по среднегодовой доходности: 3.91% против 19.71% соответственно.

MASKX

С начала года

-7.79%

1 месяц

8.33%

6 месяцев

-15.03%

1 год

-3.07%

3 года

4.48%

5 лет

7.56%

10 лет

3.91%

EXTR

С начала года

-5.38%

1 месяц

38.83%

6 месяцев

1.15%

1 год

38.70%

3 года

18.29%

5 лет

36.69%

10 лет

19.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund

Extreme Networks, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MASKX и EXTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MASKX
Ранг риск-скорректированной доходности MASKX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MASKX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASKX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASKX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASKX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASKX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
EXTR
Ранг риск-скорректированной доходности EXTR, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXTR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXTR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXTR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXTR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXTR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MASKX c EXTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Extreme Networks, Inc. (EXTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MASKX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа EXTR равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASKX и EXTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASKX и EXTR

Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как EXTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		5.21%4.81%2.92%1.70%7.55%1.42%3.43%4.30%3.15%4.60%1.96%10.05%
EXTR
Extreme Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MASKX и EXTR

Максимальная просадка MASKX за все время составила -67.66%, что меньше максимальной просадки EXTR в -99.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и EXTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MASKX и EXTR

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) составляет 6.18%, в то время как у Extreme Networks, Inc. (EXTR) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что MASKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...