Сравнение MASKX с EXTR

С начала года, MASKX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у EXTR с доходностью -9.43%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям EXTR по среднегодовой доходности: 9.43% против 17.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Extreme Networks, Inc. (EXTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MASKX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа EXTR равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASKX и EXTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MASKX и EXTR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как EXTR не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что меньше максимальной просадки EXTR в -99.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и EXTR.

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) составляет 6.63%, в то время как у Extreme Networks, Inc. (EXTR) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что MASKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.