PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MASKX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MASKX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и S&P 500 Index (^GSPC).

MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MASKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MASKX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		0.86%12.76%11.35%16.99%-20.39%14.54%19.99%25.54%-11.03%14.61%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, MASKX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.81% против 12.24% соответственно.

MASKX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.80%
1 год
25.63%
3 года*
12.97%
5 лет*
3.39%
10 лет*
9.81%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с MASKX:
MASKX с VRTIXMASKX с EXTRMASKX с FSSNXMASKX с VOOMASKX с VDCMASKX с VBMASKX с JATTX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

MASKX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MASKX
Ранг доходности на риск MASKX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASKX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASKX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASKX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASKX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASKX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MASKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MASKX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.92

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.41

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.41

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

6.61

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MASKX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MASKX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MASKX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.92

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.61

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.68

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между MASKX и ^GSPC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок MASKX и ^GSPC

Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

MASKX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.06%

-56.78%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-12.14%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-25.43%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-33.92%

-7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-5.78%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-10.75%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.60%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MASKX и ^GSPC

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MASKX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

5.37%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

9.55%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

18.33%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

16.90%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

18.05%

+5.61%