Сравнение MASKX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и S&P 500 (^GSPC).
MASKX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASKX или ^GSPC.
Основные характеристики
| MASKX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.88% | 24.72% |
| Дох-ть за 1 год | 31.39% | 32.12% |
| Дох-ть за 3 года | -1.80% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.35% | 13.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.61% | 11.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 10.18 | 17.03 |
| Индекс Язвы | 3.79% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 21.48% | 12.16% |
| Макс. просадка | -67.66% | -56.78% |
| Текущая просадка | -6.46% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между MASKX и ^GSPC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MASKX и ^GSPC
С начала года, MASKX показывает доходность 17.88%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.61% против 11.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MASKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MASKX и ^GSPC
Максимальная просадка MASKX за все время составила -67.66%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и ^GSPC
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.