Сравнение MASKX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и S&P 500 (^GSPC).
MASKX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASKX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между MASKX и ^GSPC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MASKX и ^GSPC
Основные характеристики
MASKX:
-0.59
^GSPC:
-0.17
MASKX:
-0.70
^GSPC:
-0.11
MASKX:
0.91
^GSPC:
0.98
MASKX:
-0.45
^GSPC:
-0.15
MASKX:
-1.68
^GSPC:
-0.79
MASKX:
7.88%
^GSPC:
3.36%
MASKX:
22.27%
^GSPC:
15.95%
MASKX:
-67.66%
^GSPC:
-56.78%
MASKX:
-29.27%
^GSPC:
-17.42%
Доходность по периодам
С начала года, MASKX показывает доходность -17.79%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.69% против 9.30% соответственно.
MASKX
-17.79%
-11.82%
-18.97%
-12.69%
8.91%
2.69%
^GSPC
-13.73%
-12.06%
-11.77%
-2.50%
13.85%
9.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MASKX и ^GSPC
MASKX
^GSPC
Сравнение MASKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MASKX и ^GSPC
Максимальная просадка MASKX за все время составила -67.66%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и ^GSPC
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.