Сравнение MASKX с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
MASKX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASKX или VDC.
Основные характеристики
| MASKX | VDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.88% | 14.96% |
| Дох-ть за 1 год | 31.39% | 19.76% |
| Дох-ть за 3 года | -1.80% | 7.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.35% | 9.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.61% | 8.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 2.49 |
| Коэф-т Мартина | 10.18 | 14.09 |
| Индекс Язвы | 3.79% | 1.50% |
| Дневная вол-ть | 21.48% | 9.90% |
| Макс. просадка | -67.66% | -34.24% |
| Текущая просадка | -6.46% | -1.97% |
Корреляция
Корреляция между MASKX и VDC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MASKX и VDC
С начала года, MASKX показывает доходность 17.88%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 14.96%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 5.61% против 8.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASKX и VDC
MASKX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MASKX c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASKX и VDC
Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VDC в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 1.42% | 1.54% | 1.41% | 1.14% | 1.04% | 1.38% | 1.17% | 1.04% | 1.22% | 0.93% | 1.57% | 1.10% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.56% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок MASKX и VDC
Максимальная просадка MASKX за все время составила -67.66%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и VDC
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.