Сравнение MASKX с VDC
MASKX (iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both funds - MASKX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Over the past 10 years, MASKX returned 10.87%/yr vs 7.75%/yr for VDC. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MASKX charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for VDC.
Доходность
Сравнение доходности MASKX и VDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MASKX показывает доходность 23.03%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции MASKX превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 10.87% против 7.75% соответственно.
MASKX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 23.03%
- 1 год
- 37.98%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.87%
- Всё время*
- 8.79%
VDC
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- -0.96%
- С начала года
- 10.66%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 7.75%
- Всё время*
- 9.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $38.74M | $34.32M | $36.93M |
Сравнение доходности по годам MASKX и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 23.03% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 25.54% | -11.03% | 14.61% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 10.66% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
Correlation
The correlation between MASKX and VDC is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.57 |
The correlation between MASKX and VDC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MASKX vs. VDC — Ранг доходности на риск
MASKX
VDC
Сравнение MASKX c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MASKX | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.12 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 0.96 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 1.78 | +10.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MASKX и VDC
Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и VDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MASKX | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.06% | -34.24% | -24.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -9.28% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.53% | -11.06% | -16.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -16.55% | -15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -25.31% | -16.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.27% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -3.74% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 4.98% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и VDC
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) составляет 4.60%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что MASKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MASKX | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 5.40% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 11.18% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 13.77% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.15% | 13.43% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 14.76% | +8.92% |
Сравнение комиссий MASKX и VDC
MASKX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASKX и VDC
Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности VDC в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 2.62% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.08% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
MASKX and VDC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDC has higher volatility (5.40%) compared to MASKX (4.60%). In terms of maximum drawdown, MASKX dropped -59.06% vs VDC's -34.24%.
MASKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MASKX и VDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор