PortfoliosLab logo
Сравнение MASKX с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MASKX и VDC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MASKX и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
121.32%
602.47%
MASKX
VDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MASKX:

-0.08

VDC:

0.91

Коэф-т Сортино

MASKX:

0.06

VDC:

1.38

Коэф-т Омега

MASKX:

1.01

VDC:

1.17

Коэф-т Кальмара

MASKX:

-0.06

VDC:

1.33

Коэф-т Мартина

MASKX:

-0.20

VDC:

4.34

Индекс Язвы

MASKX:

9.64%

VDC:

2.73%

Дневная вол-ть

MASKX:

24.61%

VDC:

13.06%

Макс. просадка

MASKX:

-67.66%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

MASKX:

-24.20%

VDC:

-2.86%

Доходность по периодам

С начала года, MASKX показывает доходность -11.89%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 3.45% против 8.35% соответственно.


MASKX

С начала года

-11.89%

1 месяц

-6.48%

6 месяцев

-13.40%

1 год

-3.28%

5 лет

8.68%

10 лет

3.45%

VDC

С начала года

3.93%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

2.29%

1 год

10.77%

5 лет

10.83%

10 лет

8.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MASKX и VDC

MASKX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии MASKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MASKX: 0.12%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDC: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MASKX и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MASKX
Ранг риск-скорректированной доходности MASKX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MASKX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASKX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASKX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASKX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MASKX c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MASKX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MASKX: -0.08
VDC: 0.91
Коэффициент Сортино MASKX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MASKX: 0.06
VDC: 1.38
Коэффициент Омега MASKX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MASKX: 1.01
VDC: 1.17
Коэффициент Кальмара MASKX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MASKX: -0.06
VDC: 1.33
Коэффициент Мартина MASKX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MASKX: -0.20
VDC: 4.34

Показатель коэффициента Шарпа MASKX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASKX и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.91
MASKX
VDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASKX и VDC

Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности VDC в 2.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund
2.18%1.92%1.54%1.41%1.14%1.04%1.38%1.17%1.04%1.22%0.93%1.57%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.40%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%

Просадки

Сравнение просадок MASKX и VDC

Максимальная просадка MASKX за все время составила -67.66%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.20%
-2.86%
MASKX
VDC

Волатильность

Сравнение волатильности MASKX и VDC

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.25%
8.04%
MASKX
VDC