Сравнение MASKX с VRTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX).
MASKX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. VRTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASKX или VRTIX.
Основные характеристики
| MASKX | VRTIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.37% | 19.78% |
| Дох-ть за 1 год | 41.88% | 44.36% |
| Дох-ть за 3 года | -1.59% | 1.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.59% | 10.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.69% | 8.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 10.47 | 11.26 |
| Индекс Язвы | 3.79% | 3.74% |
| Дневная вол-ть | 21.42% | 21.58% |
| Макс. просадка | -67.66% | -41.69% |
| Текущая просадка | -5.29% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MASKX и VRTIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MASKX и VRTIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MASKX показывает доходность 19.37%, а VRTIX немного выше – 19.78%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям VRTIX по среднегодовой доходности: 5.69% против 8.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASKX и VRTIX
MASKX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VRTIX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MASKX c VRTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASKX и VRTIX
Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VRTIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 1.41% | 1.54% | 1.41% | 1.14% | 1.04% | 1.38% | 1.17% | 1.04% | 1.22% | 0.93% | 1.57% | 1.10% |
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 1.21% | 1.46% | 1.50% | 1.15% | 0.93% | 1.36% | 1.49% | 1.24% | 1.33% | 1.31% | 1.17% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок MASKX и VRTIX
Максимальная просадка MASKX за все время составила -67.66%, что больше максимальной просадки VRTIX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и VRTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и VRTIX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) имеют волатильность 7.23% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.