PortfoliosLab logo
Сравнение MASKX с VRTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MASKX и VRTIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MASKX и VRTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
254.11%
266.99%
MASKX
VRTIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MASKX:

-0.04

VRTIX:

-0.04

Коэф-т Сортино

MASKX:

0.12

VRTIX:

0.12

Коэф-т Омега

MASKX:

1.01

VRTIX:

1.02

Коэф-т Кальмара

MASKX:

-0.04

VRTIX:

-0.03

Коэф-т Мартина

MASKX:

-0.11

VRTIX:

-0.10

Индекс Язвы

MASKX:

8.65%

VRTIX:

8.62%

Дневная вол-ть

MASKX:

24.33%

VRTIX:

24.33%

Макс. просадка

MASKX:

-59.06%

VRTIX:

-41.69%

Текущая просадка

MASKX:

-19.40%

VRTIX:

-19.38%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MASKX показывает доходность -11.84%, а VRTIX немного ниже – -11.87%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям VRTIX по среднегодовой доходности: 6.08% против 6.39% соответственно.


MASKX

С начала года

-11.84%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-10.76%

1 год

-0.97%

5 лет

9.97%

10 лет

6.08%

VRTIX

С начала года

-11.87%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

-10.73%

1 год

-0.84%

5 лет

10.12%

10 лет

6.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MASKX и VRTIX

MASKX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VRTIX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии MASKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MASKX: 0.12%
График комиссии VRTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VRTIX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MASKX и VRTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MASKX
Ранг риск-скорректированной доходности MASKX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MASKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASKX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASKX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASKX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASKX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VRTIX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTIX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MASKX c VRTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MASKX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MASKX: -0.04
VRTIX: -0.04
Коэффициент Сортино MASKX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MASKX: 0.12
VRTIX: 0.12
Коэффициент Омега MASKX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MASKX: 1.01
VRTIX: 1.02
Коэффициент Кальмара MASKX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MASKX: -0.04
VRTIX: -0.03
Коэффициент Мартина MASKX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MASKX: -0.11
VRTIX: -0.10

Показатель коэффициента Шарпа MASKX на текущий момент составляет -0.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTIX равному -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASKX и VRTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
-0.04
MASKX
VRTIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASKX и VRTIX

Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности VRTIX в 1.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund
5.45%4.81%2.92%1.70%7.55%1.42%3.43%4.30%3.15%4.60%1.96%10.05%
VRTIX
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares
1.49%1.23%1.46%1.50%1.15%0.93%1.36%1.49%1.24%1.33%1.31%1.17%

Просадки

Сравнение просадок MASKX и VRTIX

Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что больше максимальной просадки VRTIX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и VRTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.40%
-19.38%
MASKX
VRTIX

Волатильность

Сравнение волатильности MASKX и VRTIX

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) имеют волатильность 14.23% и 14.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.23%
14.22%
MASKX
VRTIX