PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MASKX с VRTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MASKX с VRTIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MASKX (iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund) and VRTIX (Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MASKX returned 10.87%/yr vs 10.99%/yr for VRTIX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. MASKX charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for VRTIX.

Доходность

Сравнение доходности MASKX и VRTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MASKX показывает доходность 23.03%, а VRTIX немного выше – 23.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MASKX имеют среднегодовую доходность 10.87%, а акции VRTIX немного впереди с 10.99%.

MASKX

1 день
1.86%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
16.28%
С начала года
23.03%
1 год
37.98%
3 года*
17.26%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.87%
Всё время*
8.79%

VRTIX

1 день
1.85%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
16.45%
С начала года
23.20%
1 год
38.23%
3 года*
17.31%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.99%
Всё время*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MASKX

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund
$0.00$0.00$0.00

VRTIX

Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам MASKX и VRTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		23.03%12.76%11.35%16.99%-20.39%14.54%19.99%25.54%-11.03%14.61%
VRTIX
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares		23.20%12.55%11.59%17.01%-20.40%14.71%20.46%25.60%-10.92%14.77%

Correlation

The correlation between MASKX and VRTIX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.99

The correlation between MASKX and VRTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund

Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с MASKX:
MASKX с EXTRMASKX с JATTXMASKX с FSSNXMASKX с VDCMASKX с ^GSPCMASKX с HTHTMASKX с VOO
Часто сравнивают с VRTIX:
VRTIX с VSIIXVRTIX с VBVRTIX с QQQVRTIX с TNAVRTIX с TRLGXVRTIX с VIOVVRTIX с SCHX

Доходность на риск

MASKX vs. VRTIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MASKX
Ранг доходности на риск MASKX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASKX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASKX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASKX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASKX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VRTIX
Ранг доходности на риск VRTIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MASKX c VRTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MASKXVRTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.03

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.85

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.57

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

12.66

-0.09

MASKX vs. VRTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MASKX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTIX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASKX и VRTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MASKX и VRTIX

Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что больше максимальной просадки VRTIX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и VRTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MASKXVRTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.06%

-41.69%

-17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-10.99%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.53%

-27.72%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-31.98%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-41.69%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-8.33%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.10%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MASKX и VRTIX

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) имеют волатильность 4.60% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MASKXVRTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.59%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

14.22%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

19.41%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

22.59%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

23.44%

+0.24%

Сравнение комиссий MASKX и VRTIX

MASKX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VRTIX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASKX и VRTIX

Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности VRTIX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		2.62%3.13%4.81%2.92%1.70%7.64%1.42%3.43%4.26%3.15%4.60%3.63%
VRTIX
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares		1.08%1.00%1.23%1.46%1.50%1.05%1.14%1.36%1.49%1.24%1.33%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, MASKX and VRTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MASKX has higher volatility (4.60%) compared to VRTIX (4.59%). In terms of maximum drawdown, MASKX dropped -59.06% vs VRTIX's -41.69%.

VRTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MASKX и VRTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор