Сравнение MASKX с VRTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX).
MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. VRTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MASKX и VRTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASKX и VRTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | -2.51% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 25.54% | -11.03% | 14.61% |
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | -2.47% | 12.55% | 11.59% | 17.01% | -20.40% | 14.71% | 20.46% | 25.60% | -10.92% | 14.77% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MASKX показывает доходность -2.51%, а VRTIX немного выше – -2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MASKX имеют среднегодовую доходность 9.43%, а акции VRTIX немного впереди с 9.54%.
MASKX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 9.43%
VRTIX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASKX и VRTIX
MASKX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VRTIX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MASKX vs. VRTIX — Ранг доходности на риск
MASKX
VRTIX
Сравнение MASKX c VRTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASKX | VRTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.91 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.40 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 5.03 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASKX | VRTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.91 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.14 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MASKX и VRTIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASKX и VRTIX
Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности VRTIX в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 3.22% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 1.30% | 1.00% | 1.23% | 1.46% | 1.50% | 1.05% | 1.14% | 1.36% | 1.49% | 1.24% | 1.33% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок MASKX и VRTIX
Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что больше максимальной просадки VRTIX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и VRTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASKX | VRTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.06% | -41.69% | -17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -13.91% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -31.98% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -41.69% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -10.99% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -8.48% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.68% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и VRTIX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) имеют волатильность 6.63% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASKX | VRTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 6.61% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 14.12% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 23.12% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 22.58% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 23.39% | +0.24% |