PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MASKX с HTHT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MASKX с HTHT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Huazhu Group Limited (HTHT).

MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MASKX и HTHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Huazhu Group Limited (HTHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MASKX и HTHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		-2.51%12.76%11.35%16.99%-20.39%14.54%19.99%25.54%-11.03%14.61%
HTHT
Huazhu Group Limited		6.89%50.26%0.96%-19.00%14.31%-17.08%13.28%39.96%-19.86%180.24%

Доходность по периодам

С начала года, MASKX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у HTHT с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям HTHT по среднегодовой доходности: 9.43% против 20.12% соответственно.

MASKX

1 день
-1.48%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.38%
1 год
21.43%
3 года*
11.69%
5 лет*
3.00%
10 лет*
9.43%

HTHT

1 день
2.91%
1 месяц
-8.23%
С начала года
6.89%
6 месяцев
28.59%
1 год
43.33%
3 года*
4.39%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
20.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund

Huazhu Group Limited

Часто сравнивают с MASKX:
MASKX с VRTIXMASKX с EXTRMASKX с VOOMASKX с FSSNXMASKX с ^GSPCMASKX с VDCMASKX с VB
Часто сравнивают с HTHT:
HTHT с ^GSPCHTHT с MLKNHTHT с JOYYHTHT с DJIAHTHT с QQQHTHT с IWV

Доходность на риск

MASKX vs. HTHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MASKX
Ранг доходности на риск MASKX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASKX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASKX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASKX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASKX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASKX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HTHT
Ранг доходности на риск HTHT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTHT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTHT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTHT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTHT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTHT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MASKX c HTHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Huazhu Group Limited (HTHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MASKXHTHTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.36

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.04

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.25

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

6.15

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MASKX vs. HTHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MASKX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа HTHT равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASKX и HTHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MASKXHTHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.36

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.00

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.41

-0.07

Корреляция

Корреляция между MASKX и HTHT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASKX и HTHT

Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности HTHT в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		3.22%3.13%4.81%2.92%1.70%7.64%1.42%3.43%4.26%3.15%4.60%3.63%
HTHT
Huazhu Group Limited		3.54%3.78%1.91%2.78%0.50%0.00%0.71%0.00%1.12%0.43%0.00%2.18%

Просадки

Сравнение просадок MASKX и HTHT

Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что меньше максимальной просадки HTHT в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и HTHT.

Загрузка...

Показатели просадок

MASKXHTHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.06%

-64.02%

+4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-19.68%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-63.43%

+31.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-64.02%

+22.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-10.29%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-25.97%

+14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

7.19%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MASKX и HTHT

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) составляет 6.63%, в то время как у Huazhu Group Limited (HTHT) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что MASKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MASKXHTHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

9.30%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

20.85%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

32.03%

-8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

50.13%

-26.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

48.92%

-25.29%