PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MASKX с JATTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MASKX с JATTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MASKX (iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund) and JATTX (Janus Henderson Triton Fund Class T) are both mutual funds - MASKX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while JATTX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, MASKX returned 10.97%/yr vs 10.10%/yr for JATTX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MASKX charges 0.12%/yr vs 0.91%/yr for JATTX.

Доходность

Сравнение доходности MASKX и JATTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MASKX показывает доходность 17.05%, что значительно выше, чем у JATTX с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции MASKX превзошли акции JATTX по среднегодовой доходности: 10.97% против 10.10% соответственно.

MASKX

1 день
-1.33%
1 месяц
1.79%
С начала года
17.05%
6 месяцев
14.91%
1 год
39.48%
3 года*
18.00%
5 лет*
6.19%
10 лет*
10.97%

JATTX

1 день
0.03%
1 месяц
1.06%
С начала года
11.41%
6 месяцев
10.22%
1 год
25.00%
3 года*
13.14%
5 лет*
4.06%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MASKX и JATTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		17.05%12.76%11.35%16.99%-20.39%14.54%19.99%25.54%-11.03%14.61%
JATTX
Janus Henderson Triton Fund Class T		11.41%9.54%10.30%14.52%-23.75%6.63%28.41%28.30%-5.25%26.90%

Correlation

The correlation between MASKX and JATTX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2005 г.

0.93

The correlation between MASKX and JATTX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund

Janus Henderson Triton Fund Class T

Часто сравнивают с MASKX:
MASKX с VRTIXMASKX с EXTRMASKX с VDCMASKX с FSSNXMASKX с ^GSPCMASKX с VOOMASKX с HTHT
Часто сравнивают с JATTX:
JATTX с VISGXJATTX с VBJATTX с VOOJATTX с FSMDJATTX с FAGIXJATTX с FSPSXJATTX с VBR

Доходность на риск

MASKX vs. JATTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MASKX
Ранг доходности на риск MASKX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASKX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASKX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASKX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASKX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JATTX
Ранг доходности на риск JATTX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JATTX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATTX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATTX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MASKX c JATTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MASKXJATTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.58

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.33

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.29

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

9.42

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MASKX vs. JATTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MASKX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа JATTX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASKX и JATTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MASKXJATTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.58

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.21

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.52

-0.16

Просадки

Сравнение просадок MASKX и JATTX

Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, примерно равная максимальной просадке JATTX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и JATTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MASKXJATTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.06%

-57.77%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-11.09%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.53%

-23.90%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-31.90%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-39.71%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-8.77%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.69%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MASKX и JATTX

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JATTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MASKXJATTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.24%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

12.36%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

16.06%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

19.61%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

20.58%

+3.12%

Сравнение комиссий MASKX и JATTX

MASKX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JATTX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASKX и JATTX

Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности JATTX в 10.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JATTX
Janus Henderson Triton Fund Class T		10.35%11.54%7.74%7.29%6.35%20.71%4.17%4.30%7.56%5.11%2.83%7.89%
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		2.68%3.13%4.81%2.92%1.70%7.64%1.42%3.43%4.26%3.15%4.60%3.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MASKX and JATTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MASKX has higher volatility (5.76%) compared to JATTX (5.24%). In terms of maximum drawdown, MASKX dropped -59.06% vs JATTX's -57.77%.

MASKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MASKX и JATTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор