PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MASKX с FSSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MASKX с FSSNX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).

MASKX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASKX или FSSNX.

Корреляция

Корреляция между MASKX и FSSNX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MASKX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MASKX:

-0.02

FSSNX:

0.03

Коэф-т Сортино

MASKX:

0.18

FSSNX:

0.36

Коэф-т Омега

MASKX:

1.02

FSSNX:

1.05

Коэф-т Кальмара

MASKX:

-0.00

FSSNX:

0.11

Коэф-т Мартина

MASKX:

-0.00

FSSNX:

0.33

Индекс Язвы

MASKX:

10.75%

FSSNX:

9.46%

Дневная вол-ть

MASKX:

24.81%

FSSNX:

24.52%

Макс. просадка

MASKX:

-67.66%

FSSNX:

-44.52%

Текущая просадка

MASKX:

-18.06%

FSSNX:

-13.61%

Доходность по периодам

С начала года, MASKX показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 4.23% против 5.47% соответственно.

MASKX

С начала года

-4.75%

1 месяц

13.53%

6 месяцев

-9.93%

1 год

-0.55%

5 лет

9.94%

10 лет

4.23%

FSSNX

С начала года

-5.60%

1 месяц

12.48%

6 месяцев

-8.38%

1 год

1.43%

5 лет

11.78%

10 лет

5.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MASKX и FSSNX

MASKX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MASKX и FSSNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MASKX
Ранг риск-скорректированной доходности MASKX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MASKX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASKX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASKX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASKX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASKX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSSNX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MASKX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MASKX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FSSNX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASKX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASKX и FSSNX

Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности FSSNX в 1.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		2.02%1.92%1.54%1.41%1.14%1.04%1.38%1.17%1.04%1.22%0.93%1.57%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.09%1.03%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%5.39%3.67%2.27%4.53%4.80%

Просадки

Сравнение просадок MASKX и FSSNX

Максимальная просадка MASKX за все время составила -67.66%, что больше максимальной просадки FSSNX в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и FSSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MASKX и FSSNX

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеют волатильность 6.26% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...