PortfoliosLab logo
Сравнение MASKX с FSSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MASKX и FSSNX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MASKX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
136.31%
210.38%
MASKX
FSSNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MASKX:

-0.08

FSSNX:

0.04

Коэф-т Сортино

MASKX:

0.06

FSSNX:

0.23

Коэф-т Омега

MASKX:

1.01

FSSNX:

1.03

Коэф-т Кальмара

MASKX:

-0.06

FSSNX:

0.04

Коэф-т Мартина

MASKX:

-0.20

FSSNX:

0.12

Индекс Язвы

MASKX:

9.64%

FSSNX:

8.51%

Дневная вол-ть

MASKX:

24.61%

FSSNX:

24.31%

Макс. просадка

MASKX:

-67.66%

FSSNX:

-44.52%

Текущая просадка

MASKX:

-24.20%

FSSNX:

-19.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MASKX показывает доходность -11.89%, а FSSNX немного выше – -11.85%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 3.45% против 4.78% соответственно.


MASKX

С начала года

-11.89%

1 месяц

-6.48%

6 месяцев

-13.40%

1 год

-3.28%

5 лет

8.68%

10 лет

3.45%

FSSNX

С начала года

-11.85%

1 месяц

-6.48%

6 месяцев

-11.08%

1 год

-0.43%

5 лет

10.70%

10 лет

4.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MASKX и FSSNX

MASKX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии MASKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MASKX: 0.12%
График комиссии FSSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSSNX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MASKX и FSSNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MASKX
Ранг риск-скорректированной доходности MASKX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MASKX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASKX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASKX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASKX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

FSSNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSSNX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MASKX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MASKX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MASKX: -0.08
FSSNX: 0.04
Коэффициент Сортино MASKX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MASKX: 0.06
FSSNX: 0.23
Коэффициент Омега MASKX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MASKX: 1.01
FSSNX: 1.03
Коэффициент Кальмара MASKX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MASKX: -0.06
FSSNX: 0.04
Коэффициент Мартина MASKX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MASKX: -0.20
FSSNX: 0.12

Показатель коэффициента Шарпа MASKX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа FSSNX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASKX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.04
MASKX
FSSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASKX и FSSNX

Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности FSSNX в 1.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund
2.18%1.92%1.54%1.41%1.14%1.04%1.38%1.17%1.04%1.22%0.93%1.57%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
1.16%1.03%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%5.39%3.67%2.27%4.53%4.80%

Просадки

Сравнение просадок MASKX и FSSNX

Максимальная просадка MASKX за все время составила -67.66%, что больше максимальной просадки FSSNX в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и FSSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.20%
-19.33%
MASKX
FSSNX

Волатильность

Сравнение волатильности MASKX и FSSNX

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеют волатильность 14.25% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.25%
14.23%
MASKX
FSSNX