Сравнение MASKX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MASKX и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASKX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 0.86% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 25.54% | -11.03% | 14.61% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, MASKX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MASKX имеют среднегодовую доходность 9.81%, а акции FSSNX немного впереди с 9.90%.
MASKX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 9.81%
FSSNX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASKX и FSSNX
MASKX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MASKX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
MASKX
FSSNX
Сравнение MASKX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASKX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.66 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.82 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 6.80 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASKX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.16 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MASKX и FSSNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASKX и FSSNX
Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности FSSNX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 3.11% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок MASKX и FSSNX
Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASKX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.06% | -41.72% | -17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -13.89% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -31.87% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -41.72% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -7.94% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -8.37% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.71% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и FSSNX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеют волатильность 7.55% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASKX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 7.52% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 14.52% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 23.30% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 22.61% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 23.41% | +0.25% |