Сравнение MASKX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности MASKX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASKX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | -2.51% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 25.54% | -11.03% | 14.61% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -2.99% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MASKX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции MASKX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 9.43% против 8.70% соответственно.
MASKX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 9.43%
FASGX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASKX и FASGX
MASKX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
MASKX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
MASKX
FASGX
Сравнение MASKX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASKX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.73 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.55 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 6.89 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASKX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.53 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.60 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между MASKX и FASGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASKX и FASGX
Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности FASGX в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 3.22% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.56% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок MASKX и FASGX
Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASKX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.06% | -47.35% | -11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -9.07% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -23.54% | -8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -27.20% | -14.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -7.95% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -6.74% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.04% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и FASGX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASKX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 4.57% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 7.78% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 12.82% | +10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 12.14% | +11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 12.56% | +11.07% |