PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MASI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MASI с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masimo Corporation (MASI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MASI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Masimo Corporation (MASI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MASI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MASI
Masimo Corporation		36.87%-21.32%41.03%-20.78%-49.47%9.09%69.80%47.21%26.62%25.82%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, MASI показывает доходность 36.87%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MASI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.41% против 14.14% соответственно.

MASI

1 день
0.08%
1 месяц
1.49%
С начала года
36.87%
6 месяцев
24.88%
1 год
6.20%
3 года*
-1.19%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
15.41%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Masimo Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MASI:
MASI с MMSMASI с SPYMASI с FIVNMASI с COSTMASI с ISRGMASI с UNHMASI с ABNB
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MASI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MASI
Ранг доходности на риск MASI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MASI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MASIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.01

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.53

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.55

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.51

7.31

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MASI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MASI на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MASIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.01

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.71

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.79

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.83

-0.49

Корреляция

Корреляция между MASI и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASI и VOO

MASI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MASI
Masimo Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MASI и VOO

Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MASIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.70%

-33.99%

-40.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.92%

-11.98%

-13.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.70%

-24.52%

-50.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-33.99%

-40.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.31%

-5.55%

-35.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.09%

-3.72%

-23.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.52%

2.55%

+10.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MASI и VOO

Текущая волатильность для Masimo Corporation (MASI) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MASI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MASIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

5.34%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.32%

9.47%

+25.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.31%

18.11%

+33.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.01%

16.82%

+28.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

17.99%

+19.92%