Сравнение MASI с ISRG
MASI (Masimo Corporation) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Instruments & Supplies industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, MASI returned 13.60%/yr vs 19.13%/yr for ISRG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MASI и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MASI показывает доходность 37.46%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -28.09%. За последние 10 лет акции MASI уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 13.60% против 19.13% соответственно.
MASI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 37.46%
- 6 месяцев
- 29.47%
- 1 год
- 9.13%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- -3.28%
- 10 лет*
- 13.60%
ISRG
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -9.96%
- С начала года
- -28.09%
- 6 месяцев
- -28.51%
- 1 год
- -26.20%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 19.13%
Сравнение доходности по годам MASI и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASI Masimo Corporation | 37.46% | -21.32% | 41.03% | -20.78% | -49.47% | 9.09% | 69.80% | 47.21% | 26.62% | 25.82% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -28.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between MASI and ISRG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2007 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between MASI and ISRG has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MASI:
$9.40B
ISRG:
$146.54B
MASI:
$1.41
ISRG:
$8.24
MASI:
126.53
ISRG:
49.43
MASI:
6.19
ISRG:
13.91
MASI:
11.92
ISRG:
8.33
MASI:
$1.56B
ISRG:
$10.58B
MASI:
$962.00M
ISRG:
$7.02B
MASI:
$336.40M
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MASI vs. ISRG — Ранг доходности на риск
MASI
ISRG
Сравнение MASI c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASI | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.86 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.82 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -1.65 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASI | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.85 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.24 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.47 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MASI и ISRG
Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MASI | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -82.26% | +7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.92% | -32.14% | +6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.83% | -34.10% | -19.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -49.90% | -24.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -49.90% | -24.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.05% | -33.28% | -7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.22% | -21.27% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.96% | 15.91% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASI и ISRG
Текущая волатильность для Masimo Corporation (MASI) составляет 0.44%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что MASI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MASI | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 11.07% | -10.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 20.23% | +12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.52% | 30.83% | +13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.79% | 33.15% | +11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.74% | 32.38% | +5.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASI и ISRG
Ни MASI, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MASI и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masimo Corporation и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MASI и ISRG
MASI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masimo Corporation сообщила о валовой прибыли в 250.80M при выручке в 403.60M, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
MASI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masimo Corporation сообщила об операционной прибыли в 77.40M при выручке в 403.60M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
MASI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masimo Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.10M при выручке в 403.60M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
MASI and ISRG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (11.07%) compared to MASI (0.44%). In terms of maximum drawdown, MASI dropped -74.70% vs ISRG's -82.26%.
MASI currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MASI и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор