Сравнение MASI с ISRG
MASI (Masimo Corporation) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Instruments & Supplies industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, MASI returned 13.20%/yr vs 18.86%/yr for ISRG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MASI и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MASI показывает доходность 38.36%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -28.81%. За последние 10 лет акции MASI уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 13.20% против 18.86% соответственно.
MASI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 38.36%
- 6 месяцев
- 34.42%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- -4.11%
- 10 лет*
- 13.20%
ISRG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.97%
- С начала года
- -28.81%
- 6 месяцев
- -30.17%
- 1 год
- -21.73%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 18.86%
Сравнение доходности по годам MASI и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASI Masimo Corporation | 38.36% | -21.32% | 41.03% | -20.78% | -49.47% | 9.09% | 69.80% | 47.21% | 26.62% | 25.82% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -28.81% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between MASI and ISRG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2007 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between MASI and ISRG has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MASI:
$9.47B
ISRG:
$145.06B
MASI:
$1.41
ISRG:
$8.24
MASI:
127.36
ISRG:
48.93
MASI:
6.24
ISRG:
13.77
MASI:
12.00
ISRG:
8.24
MASI:
$1.56B
ISRG:
$10.58B
MASI:
$962.00M
ISRG:
$7.02B
MASI:
$336.40M
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MASI vs. ISRG — Ранг доходности на риск
MASI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISRG
Сравнение MASI c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MASI | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.89 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.68 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | -1.30 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MASI и ISRG
Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MASI | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -82.26% | +7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -32.16% | +6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.67% | -34.12% | -19.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -49.90% | -24.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -49.90% | -24.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.67% | -33.95% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.22% | -21.29% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.71% | 16.71% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASI и ISRG
Текущая волатильность для Masimo Corporation (MASI) составляет 0.71%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что MASI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MASI | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 8.85% | -8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.56% | 20.74% | +11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 30.85% | +13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.76% | 33.24% | +11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.72% | 32.43% | +5.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASI и ISRG
Ни MASI, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MASI и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masimo Corporation и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MASI и ISRG
MASI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masimo Corporation сообщила о валовой прибыли в 250.80M при выручке в 403.60M, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
MASI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masimo Corporation сообщила об операционной прибыли в 77.40M при выручке в 403.60M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
MASI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masimo Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.10M при выручке в 403.60M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
MASI and ISRG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (8.85%) compared to MASI (0.71%). In terms of maximum drawdown, MASI dropped -74.70% vs ISRG's -82.26%.
MASI currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MASI и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор