Сравнение MASI с COST
MASI (Masimo Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. MASI operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MASI returned 13.60%/yr vs 22.34%/yr for COST. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MASI и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MASI показывает доходность 37.46%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции MASI уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 13.60% против 22.34% соответственно.
MASI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 37.46%
- 6 месяцев
- 29.47%
- 1 год
- 9.13%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- -3.28%
- 10 лет*
- 13.60%
COST
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -8.37%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 22.34%
Сравнение доходности по годам MASI и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASI Masimo Corporation | 37.46% | -21.32% | 41.03% | -20.78% | -49.47% | 9.09% | 69.80% | 47.21% | 26.62% | 25.82% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.85% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between MASI and COST is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2007 г. | 0.32 |
The correlation between MASI and COST shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MASI:
$1.41
COST:
$26.51
MASI:
126.53
COST:
36.29
MASI:
6.19
COST:
1.09
MASI:
$1.56B
COST:
$293.59B
MASI:
$962.00M
COST:
$11.12B
MASI:
$336.40M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MASI vs. COST — Ранг доходности на риск
MASI
COST
Сравнение MASI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASI | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.94 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.44 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -0.88 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.44 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.94 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 1.02 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MASI и COST
Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MASI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -53.39% | -21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.92% | -18.95% | -6.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.83% | -20.74% | -33.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -31.40% | -43.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -31.40% | -43.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.05% | -12.11% | -28.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.22% | -13.36% | -13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.96% | 9.86% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASI и COST
Текущая волатильность для Masimo Corporation (MASI) составляет 0.44%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что MASI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MASI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 8.05% | -7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 14.83% | +18.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.52% | 19.12% | +25.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.79% | 22.73% | +22.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.74% | 21.95% | +15.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASI и COST
MASI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
MASI Masimo Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MASI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masimo Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MASI и COST
MASI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masimo Corporation сообщила о валовой прибыли в 250.80M при выручке в 403.60M, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
MASI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masimo Corporation сообщила об операционной прибыли в 77.40M при выручке в 403.60M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
MASI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masimo Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.10M при выручке в 403.60M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
MASI and COST have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (8.05%) compared to MASI (0.44%). In terms of maximum drawdown, MASI dropped -74.70% vs COST's -53.39%.
MASI currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MASI и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор