Сравнение MASI с MDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masimo Corporation (MASI) и Medtronic plc (MDT).
Доходность
Сравнение доходности MASI и MDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASI и MDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASI Masimo Corporation | 36.87% | -21.32% | 41.03% | -20.78% | -49.47% | 9.09% | 69.80% | 47.21% | 26.62% | 25.82% |
MDT Medtronic plc | -9.68% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
Фундаментальные показатели
MASI:
$9.65B
MDT:
$110.86B
MASI:
-$2.78
MDT:
$3.58
MASI:
6.35
MDT:
3.12
MASI:
$1.53B
MDT:
$35.48B
MASI:
$945.20M
MDT:
$5.78B
MASI:
$363.00M
MDT:
$7.11B
Доходность по периодам
С начала года, MASI показывает доходность 36.87%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -9.68%. За последние 10 лет акции MASI превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 15.41% против 4.03% соответственно.
MASI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 36.87%
- 6 месяцев
- 24.88%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- 15.41%
MDT
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -11.56%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -7.81%
- 1 год
- 0.34%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- 4.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MASI vs. MDT — Ранг доходности на риск
MASI
MDT
Сравнение MASI c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASI | MDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.02 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 0.17 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.07 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -0.19 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASI | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.02 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.15 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.18 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MASI и MDT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASI и MDT
MASI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASI Masimo Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDT Medtronic plc | 3.30% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок MASI и MDT
Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и MDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASI | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -57.63% | -17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.92% | -17.61% | -8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -45.10% | -29.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -45.10% | -29.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.31% | -26.20% | -15.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.09% | -16.48% | -10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.52% | 6.15% | +7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASI и MDT
Текущая волатильность для Masimo Corporation (MASI) составляет 1.78%, в то время как у Medtronic plc (MDT) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что MASI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASI | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 5.47% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.32% | 13.78% | +21.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.31% | 20.58% | +30.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.01% | 21.42% | +23.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.91% | 22.99% | +14.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MASI и MDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masimo Corporation и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности