Сравнение MASI с MDT
MASI (Masimo Corporation) and MDT (Medtronic plc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MASI in Medical Instruments & Supplies, MDT in Medical Devices. Over the past 10 years, MASI returned 13.20%/yr vs 2.33%/yr for MDT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MASI и MDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MASI показывает доходность 38.36%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -15.38%. За последние 10 лет акции MASI превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 13.20% против 2.33% соответственно.
MASI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 38.36%
- 6 месяцев
- 34.42%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- -4.11%
- 10 лет*
- 13.20%
MDT
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- -15.38%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -3.22%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -5.66%
- 10 лет*
- 2.33%
Сравнение доходности по годам MASI и MDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASI Masimo Corporation | 38.36% | -21.32% | 41.03% | -20.78% | -49.47% | 9.09% | 69.80% | 47.21% | 26.62% | 25.82% |
MDT Medtronic plc | -15.38% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
Correlation
The correlation between MASI and MDT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2007 г. | 0.41 |
The correlation between MASI and MDT shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MASI:
$9.47B
MDT:
$103.86B
MASI:
$1.41
MDT:
$3.73
MASI:
127.36
MDT:
21.63
MASI:
6.24
MDT:
2.86
MASI:
12.00
MDT:
2.10
MASI:
$1.56B
MDT:
$36.36B
MASI:
$962.00M
MDT:
$23.64B
MASI:
$336.40M
MDT:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MASI vs. MDT — Ранг доходности на риск
MASI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MDT
Сравнение MASI c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MASI | MDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.99 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.11 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | -0.27 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MASI и MDT
Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и MDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MASI | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -57.63% | -17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -28.90% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.67% | -28.90% | -24.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -45.10% | -29.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -45.10% | -29.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.67% | -30.86% | -9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.22% | -16.55% | -10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.71% | 12.04% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASI и MDT
Текущая волатильность для Masimo Corporation (MASI) составляет 0.71%, в то время как у Medtronic plc (MDT) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что MASI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MASI | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 10.18% | -9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.56% | 16.88% | +15.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 21.42% | +22.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.76% | 22.01% | +22.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.72% | 23.28% | +14.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASI и MDT
MASI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASI Masimo Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDT Medtronic plc | 3.52% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MASI и MDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masimo Corporation и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MASI и MDT
MASI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masimo Corporation сообщила о валовой прибыли в 250.80M при выручке в 403.60M, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.
MDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 7.44B при выручке в 9.81B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.
MASI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masimo Corporation сообщила об операционной прибыли в 77.40M при выручке в 403.60M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
MDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
MASI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masimo Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.10M при выручке в 403.60M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
MDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 9.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
MASI and MDT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (10.18%) compared to MASI (0.71%). In terms of maximum drawdown, MASI dropped -74.70% vs MDT's -57.63%.
MASI currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MASI и MDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор