Сравнение MASI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masimo Corporation (MASI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASI или SPY.
Корреляция
Корреляция между MASI и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MASI и SPY
Основные характеристики
MASI:
1.12
SPY:
2.21
MASI:
1.76
SPY:
2.93
MASI:
1.23
SPY:
1.41
MASI:
0.64
SPY:
3.26
MASI:
3.35
SPY:
14.40
MASI:
12.58%
SPY:
1.90%
MASI:
37.74%
SPY:
12.44%
MASI:
-74.70%
SPY:
-55.19%
MASI:
-44.77%
SPY:
-1.83%
Доходность по периодам
С начала года, MASI показывает доходность 42.91%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.72%. За последние 10 лет акции MASI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.08% против 13.04% соответственно.
MASI
42.91%
-3.15%
30.13%
41.92%
1.00%
20.08%
SPY
26.72%
0.20%
10.28%
27.17%
14.87%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MASI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASI и SPY
MASI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASI Masimo Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MASI и SPY
Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MASI и SPY
Masimo Corporation (MASI) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что MASI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.