Сравнение MASI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masimo Corporation (MASI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASI или SPY.
Основные характеристики
| MASI | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.38% | 6.26% |
| Дох-ть за 1 год | -27.64% | 26.32% |
| Дох-ть за 3 года | -17.73% | 8.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.72% | 13.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.82% | 12.44% |
| Коэф-т Шарпа | -0.74 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 39.49% | 11.67% |
| Макс. просадка | -74.70% | -55.19% |
| Current Drawdown | -55.41% | -3.76% |
Корреляция
Корреляция между MASI и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MASI и SPY
С начала года, MASI показывает доходность 15.38%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции MASI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.82% против 12.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MASI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASI и SPY
MASI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASI Masimo Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MASI и SPY
Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MASI и SPY
Masimo Corporation (MASI) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что MASI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.