PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MASI с FIVN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MASI с FIVN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MASI (Masimo Corporation) and FIVN (Five9, Inc.) are both stocks. MASI operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while FIVN operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MASI returned 13.20%/yr vs 5.34%/yr for FIVN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MASI и FIVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Masimo Corporation (MASI) и Five9, Inc. (FIVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MASI показывает доходность 38.36%, что значительно выше, чем у FIVN с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции MASI превзошли акции FIVN по среднегодовой доходности: 13.20% против 5.34% соответственно.

MASI

1 день
0.00%
1 месяц
0.64%
С начала года
38.36%
6 месяцев
35.02%
1 год
5.69%
3 года*
4.80%
5 лет*
-4.11%
10 лет*
13.20%

FIVN

1 день
2.20%
1 месяц
-14.41%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-1.17%
1 год
-27.83%
3 года*
-36.83%
5 лет*
-36.12%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MASI и FIVN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MASI
Masimo Corporation		38.36%-21.32%41.03%-20.78%-49.47%9.09%69.80%47.21%26.62%25.82%
FIVN
Five9, Inc.		-2.84%-50.66%-48.35%15.96%-50.58%-21.26%165.93%50.00%75.72%75.33%

Correlation

The correlation between MASI and FIVN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г.

0.32

The correlation between MASI and FIVN shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MASI:

$9.47B

FIVN:

$1.68B

EPS

MASI:

$1.41

FIVN:

$0.65

Коэффициент P/E

MASI:

127.36

FIVN:

29.76

Коэффициент P/S

MASI:

6.24

FIVN:

1.45

Коэффициент P/B

MASI:

12.00

FIVN:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

MASI:

$1.56B

FIVN:

$1.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

MASI:

$962.00M

FIVN:

$644.83M

EBITDA (12 мес.)

MASI:

$336.40M

FIVN:

$179.58M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Masimo Corporation

Five9, Inc.

Часто сравнивают с MASI:
MASI с MMSMASI с SPYMASI с COSTMASI с ISRGMASI с VOOMASI с ATMUMASI с UNH
Часто сравнивают с FIVN:
FIVN с FICOFIVN с RNGFIVN с MKTXFIVN с PEGAFIVN с EVTCFIVN с COSTFIVN с SPY

Доходность на риск

MASI vs. FIVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MASI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FIVN
Ранг доходности на риск FIVN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVN: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVN: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MASI c FIVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и Five9, Inc. (FIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MASIFIVNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.46

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
-0.38

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.96

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.52

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

-0.93

+1.49

MASI vs. FIVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MASI на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа FIVN равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASI и FIVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MASI и FIVN

Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки FIVN в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и FIVN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MASIFIVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.70%

-93.51%

+18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-53.33%

+27.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.67%

-84.52%

+30.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.70%

-93.51%

+18.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-93.51%

+18.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.67%

-90.71%

+50.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.22%

-35.48%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.71%

29.96%

-17.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MASI и FIVN

Текущая волатильность для Masimo Corporation (MASI) составляет 0.71%, в то время как у Five9, Inc. (FIVN) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что MASI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MASIFIVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

17.22%

-16.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.56%

49.51%

-16.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.29%

61.01%

-16.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.76%

55.84%

-11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.72%

50.88%

-13.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASI и FIVN

Ни MASI, ни FIVN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MASI и FIVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masimo Corporation и Five9, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
403.60M
305.32M
(MASI) Общая выручка
(FIVN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MASI и FIVN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Masimo Corporation и Five9, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
62.1%
55.9%
Активы портфеля
MASI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masimo Corporation сообщила о валовой прибыли в 250.80M при выручке в 403.60M, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.

FIVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five9, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.53M при выручке в 305.32M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.

MASI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masimo Corporation сообщила об операционной прибыли в 77.40M при выручке в 403.60M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.

FIVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five9, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.49M при выручке в 305.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

MASI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masimo Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.10M при выручке в 403.60M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

FIVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five9, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.41M при выручке в 305.32M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

Часто задаваемые вопросы

MASI and FIVN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVN has higher volatility (17.22%) compared to MASI (0.71%). In terms of maximum drawdown, MASI dropped -74.70% vs FIVN's -93.51%.

MASI currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MASI и FIVN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор