Сравнение MASI с FIVN
MASI (Masimo Corporation) and FIVN (Five9, Inc.) are both stocks. MASI operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while FIVN operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MASI returned 13.60%/yr vs 7.59%/yr for FIVN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MASI и FIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MASI показывает доходность 37.46%, что значительно выше, чем у FIVN с доходностью 19.45%. За последние 10 лет акции MASI превзошли акции FIVN по среднегодовой доходности: 13.60% против 7.59% соответственно.
MASI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 37.46%
- 6 месяцев
- 29.47%
- 1 год
- 9.13%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- -3.28%
- 10 лет*
- 13.60%
FIVN
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 19.45%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- -30.16%
- 5 лет*
- -31.25%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение доходности по годам MASI и FIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASI Masimo Corporation | 37.46% | -21.32% | 41.03% | -20.78% | -49.47% | 9.09% | 69.80% | 47.21% | 26.62% | 25.82% |
FIVN Five9, Inc. | 19.45% | -50.66% | -48.35% | 15.96% | -50.58% | -21.26% | 165.93% | 50.00% | 75.72% | 75.33% |
Correlation
The correlation between MASI and FIVN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2014 г. | 0.32 |
The correlation between MASI and FIVN shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MASI:
$9.40B
FIVN:
$2.07B
MASI:
$1.41
FIVN:
$0.65
MASI:
126.53
FIVN:
36.59
MASI:
6.19
FIVN:
1.78
MASI:
11.92
FIVN:
2.49
MASI:
$1.56B
FIVN:
$1.17B
MASI:
$962.00M
FIVN:
$644.83M
MASI:
$336.40M
FIVN:
$179.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MASI vs. FIVN — Ранг доходности на риск
MASI
FIVN
Сравнение MASI c FIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и Five9, Inc. (FIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASI | FIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.25 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -0.45 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASI | FIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.23 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.56 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.15 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.19 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MASI и FIVN
Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки FIVN в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и FIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MASI | FIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -93.51% | +18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.92% | -53.96% | +28.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.83% | -84.52% | +30.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -93.51% | +18.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -93.51% | +18.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.05% | -88.58% | +47.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.22% | -35.21% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.96% | 30.04% | -17.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASI и FIVN
Текущая волатильность для Masimo Corporation (MASI) составляет 0.44%, в то время как у Five9, Inc. (FIVN) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что MASI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MASI | FIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 19.88% | -19.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 48.68% | -15.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.52% | 60.85% | -16.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.79% | 55.75% | -10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.74% | 50.84% | -13.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASI и FIVN
Ни MASI, ни FIVN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MASI и FIVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masimo Corporation и Five9, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MASI и FIVN
MASI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masimo Corporation сообщила о валовой прибыли в 250.80M при выручке в 403.60M, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.
FIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five9, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.53M при выручке в 305.32M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
MASI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masimo Corporation сообщила об операционной прибыли в 77.40M при выручке в 403.60M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
FIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five9, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.49M при выручке в 305.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
MASI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masimo Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.10M при выручке в 403.60M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
FIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five9, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.41M при выручке в 305.32M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
MASI and FIVN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVN has higher volatility (19.88%) compared to MASI (0.44%). In terms of maximum drawdown, MASI dropped -74.70% vs FIVN's -93.51%.
MASI currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MASI и FIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор