Сравнение MASI с FIVN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MASI с FIVN

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masimo Corporation (MASI) и Five9, Inc. (FIVN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASI или FIVN.

Корреляция

Корреляция между MASI и FIVN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MASI и FIVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Masimo Corporation (MASI) и Five9, Inc. (FIVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MASI

FIVN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MASI:

0.97

FIVN:

-0.89

Коэф-т Сортино

MASI:

1.58

FIVN:

-1.14

Коэф-т Омега

MASI:

1.21

FIVN:

0.84

Коэф-т Кальмара

MASI:

0.55

FIVN:

-0.51

Коэф-т Мартина

MASI:

2.86

FIVN:

-0.99

Индекс Язвы

MASI:

12.57%

FIVN:

44.67%

Дневная вол-ть

MASI:

37.14%

FIVN:

50.02%

Макс. просадка

MASI:

-74.70%

FIVN:

-87.13%

Текущая просадка

MASI:

-40.53%

FIVN:

-79.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MASI:

$9.66B

FIVN:

$3.20B

EPS

MASI:

$1.45

FIVN:

-$0.49

PEG коэффициент

MASI:

4.73

FIVN:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

MASI:

$1.49B

FIVN:

$763.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

MASI:

$759.70M

FIVN:

$385.76M

EBITDA (12 мес.)

MASI:

$157.60M

FIVN:

$35.53M

Доходность по периодам

С начала года, MASI показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у FIVN с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции MASI уступали акциям FIVN по среднегодовой доходности: 19.75% против 27.40% соответственно.

MASI

С начала года

9.11%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

48.20%

1 год

33.91%

5 лет

-0.16%

10 лет

19.75%

FIVN

С начала года

4.63%

1 месяц

13.72%

6 месяцев

24.44%

1 год

-41.49%

5 лет

-10.80%

10 лет

27.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MASI и FIVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MASI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FIVN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MASI c FIVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и Five9, Inc. (FIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MASI

FIVN

Показатель коэффициента Шарпа MASI на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа FIVN равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASI и FIVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MASI

FIVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASI и FIVN

Ни MASI, ни FIVN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MASI и FIVN

Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки FIVN в -87.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и FIVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MASI

FIVN

Волатильность

Сравнение волатильности MASI и FIVN

Текущая волатильность для Masimo Corporation (MASI) составляет 8.52%, в то время как у Five9, Inc. (FIVN) волатильность равна 11.86%. Это указывает на то, что MASI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MASI

FIVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MASI и FIVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masimo Corporation и Five9, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MASI с FIVN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MASI и FIVN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MASI и FIVN

MASI

FIVN

Сравнение MASI c FIVN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASI и FIVN

Просадки

Сравнение просадок MASI и FIVN

Волатильность

Сравнение волатильности MASI и FIVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MASI и FIVN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество