Сравнение MASI с MMS
MASI (Masimo Corporation) and MMS (Maximus, Inc.) are both stocks. MASI operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while MMS operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, MASI returned 13.60%/yr vs 1.95%/yr for MMS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MASI и MMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MASI показывает доходность 37.46%, что значительно выше, чем у MMS с доходностью -29.63%. За последние 10 лет акции MASI превзошли акции MMS по среднегодовой доходности: 13.60% против 1.95% соответственно.
MASI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 37.46%
- 6 месяцев
- 29.47%
- 1 год
- 9.13%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- -3.28%
- 10 лет*
- 13.60%
MMS
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -29.63%
- 6 месяцев
- -28.42%
- 1 год
- -14.72%
- 3 года*
- -8.84%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- 1.95%
Сравнение доходности по годам MASI и MMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASI Masimo Corporation | 37.46% | -21.32% | 41.03% | -20.78% | -49.47% | 9.09% | 69.80% | 47.21% | 26.62% | 25.82% |
MMS Maximus, Inc. | -29.63% | 17.47% | -9.70% | 16.01% | -6.39% | 10.31% | -0.07% | 15.90% | -8.53% | 28.68% |
Correlation
The correlation between MASI and MMS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between MASI and MMS shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MASI:
$9.40B
MMS:
$3.30B
MASI:
$1.41
MMS:
$6.66
MASI:
126.53
MMS:
9.03
MASI:
6.19
MMS:
0.63
MASI:
11.92
MMS:
1.95
MASI:
$1.56B
MMS:
$5.32B
MASI:
$962.00M
MMS:
$1.31B
MASI:
$336.40M
MMS:
$654.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MASI vs. MMS — Ранг доходности на риск
MASI
MMS
Сравнение MASI c MMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и Maximus, Inc. (MMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASI | MMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.94 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.37 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -0.81 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASI | MMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.47 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.23 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.07 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.31 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MASI и MMS
Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки MMS в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и MMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MASI | MMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -61.45% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.92% | -39.65% | +13.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.83% | -39.65% | -14.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -39.75% | -34.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -40.40% | -34.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.05% | -38.60% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.22% | -16.88% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.96% | 18.29% | -5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASI и MMS
Текущая волатильность для Masimo Corporation (MASI) составляет 0.44%, в то время как у Maximus, Inc. (MMS) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что MASI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MASI | MMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 9.34% | -8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 27.41% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.52% | 31.66% | +12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.79% | 27.72% | +17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.74% | 27.59% | +10.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASI и MMS
MASI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASI Masimo Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMS Maximus, Inc. | 2.10% | 1.39% | 1.61% | 1.36% | 1.53% | 1.41% | 1.53% | 1.38% | 0.59% | 0.25% | 0.32% | 0.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MASI и MMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masimo Corporation и Maximus, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MASI и MMS
MASI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masimo Corporation сообщила о валовой прибыли в 250.80M при выручке в 403.60M, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.
MMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maximus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 362.56M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
MASI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masimo Corporation сообщила об операционной прибыли в 77.40M при выручке в 403.60M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
MMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maximus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 148.49M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
MASI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masimo Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.10M при выручке в 403.60M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
MMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maximus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.06M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
MASI and MMS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMS has higher volatility (9.34%) compared to MASI (0.44%). In terms of maximum drawdown, MASI dropped -74.70% vs MMS's -61.45%.
MASI currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MASI и MMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор