Сравнение MASI с ATMU
MASI (Masimo Corporation) and ATMU (Atmus Filtration Technologies Inc.) are both stocks. MASI operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while ATMU operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials). Over the past 3 years, MASI returned 3.06%/yr vs 32.45%/yr for ATMU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MASI и ATMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MASI показывает доходность 37.46%, что значительно выше, чем у ATMU с доходностью -8.57%.
MASI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 37.46%
- 6 месяцев
- 29.47%
- 1 год
- 9.13%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- -3.28%
- 10 лет*
- 13.60%
ATMU
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 32.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MASI и ATMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MASI Masimo Corporation | 37.46% | -21.32% | 41.03% | -25.51% |
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | -8.57% | 33.16% | 67.28% | 8.50% |
Correlation
The correlation between MASI and ATMU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2023 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
MASI:
$9.40B
ATMU:
$3.88B
MASI:
$1.41
ATMU:
$2.56
MASI:
126.53
ATMU:
18.52
MASI:
6.19
ATMU:
2.90
MASI:
11.92
ATMU:
9.63
MASI:
$1.56B
ATMU:
$1.35B
MASI:
$962.00M
ATMU:
$529.00M
MASI:
$336.40M
ATMU:
$334.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MASI vs. ATMU — Ранг доходности на риск
MASI
ATMU
Сравнение MASI c ATMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASI | ATMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.00 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 3.65 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASI | ATMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.84 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.88 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок MASI и ATMU
Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки ATMU в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и ATMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MASI | ATMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -30.22% | -44.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.92% | -30.22% | +4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.83% | -30.22% | -23.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.05% | -27.68% | -13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.22% | -8.51% | -18.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.96% | 8.23% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASI и ATMU
Текущая волатильность для Masimo Corporation (MASI) составляет 0.44%, в то время как у Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что MASI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MASI | ATMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 11.78% | -11.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 30.46% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.52% | 35.82% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.79% | 34.42% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.74% | 34.42% | +3.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASI и ATMU
MASI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | 0.46% | 0.40% | 0.26% |
MASI Masimo Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MASI и ATMU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masimo Corporation и Atmus Filtration Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MASI and ATMU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATMU has higher volatility (11.78%) compared to MASI (0.44%). In terms of maximum drawdown, MASI dropped -74.70% vs ATMU's -30.22%.
ATMU currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MASI и ATMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор