PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MARUY с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MARUY с V

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MARUY (Marubeni Corp ADR) and V (Visa Inc.) are both stocks. MARUY operates in Conglomerates (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, MARUY returned -3.59%/yr vs 17.47%/yr for V. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MARUY и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marubeni Corp ADR (MARUY) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARUY показывает доходность -88.77%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции MARUY уступали акциям V по среднегодовой доходности: -3.59% против 17.47% соответственно.

MARUY

1 день
-1.43%
1 месяц
-89.97%
6 месяцев
-90.39%
С начала года
-88.77%
1 год
-84.33%
3 года*
-42.48%
5 лет*
-17.95%
10 лет*
-3.59%

V

1 день
2.82%
1 месяц
9.61%
6 месяцев
11.87%
С начала года
4.55%
1 год
5.18%
3 года*
15.26%
5 лет*
8.84%
10 лет*
17.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARUY и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MARUY
Marubeni Corp ADR		-88.77%87.40%-2.29%36.86%17.84%45.49%-11.55%5.25%1.47%27.78%
V
Visa Inc.		4.55%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between MARUY and V is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.19

The correlation between MARUY and V shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MARUY:

$51.22B

V:

$699.91B

EPS

MARUY:

¥3.35K

V:

$17.20

Коэффициент P/E

MARUY:

1.50

V:

21.23

Коэффициент PEG

MARUY:

0.14

V:

1.30

Коэффициент P/S

MARUY:

0.10

V:

10.97

Общая выручка (12 мес.)

MARUY:

¥8.38T

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

MARUY:

¥1.20T

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

MARUY:

¥577.73B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marubeni Corp ADR

Visa Inc.

Часто сравнивают с MARUY:
MARUY с MITSYMARUY с ITOCYMARUY с NTTYYMARUY с ^GSPCMARUY с SPYMARUY с BRK-BMARUY с SSUMY
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

MARUY vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARUY
Ранг доходности на риск MARUY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARUY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARUY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARUY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARUY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARUY: 00
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARUY c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marubeni Corp ADR (MARUY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MARUYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
0.24

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
0.52

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.06

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.30

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-4.48

0.65

-5.13

MARUY vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARUY на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа V равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARUY и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MARUY и V

Максимальная просадка MARUY за все время составила -92.60%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUY и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARUYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.60%

-51.90%

-40.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.60%

-17.18%

-75.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.60%

-20.38%

-72.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.60%

-28.60%

-64.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.60%

-36.36%

-56.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.42%

-1.42%

-91.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.57%

-8.26%

-19.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.82%

7.98%

+10.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MARUY и V

Marubeni Corp ADR (MARUY) имеет более высокую волатильность в 231.05% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что MARUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARUYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

231.05%

6.89%

+224.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

232.56%

16.96%

+215.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.04%

21.85%

+74.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.56%

22.96%

+27.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.44%

24.43%

+16.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARUY и V

MARUY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MARUY
Marubeni Corp ADR		0.00%1.27%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.72%3.22%0.00%
V
Visa Inc.		0.71%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARUY и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marubeni Corp ADR и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T2.50T3.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.13T
11.23B
(MARUY) Общая выручка
(V) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MARUY значения в JPY, V значения в USD

Сравнение рентабельности MARUY и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marubeni Corp ADR и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
15.5%
-79.3%
Активы портфеля
MARUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 329.81B при выручке в 2.13T, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

MARUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 67.28B при выручке в 2.13T, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

MARUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 113.61B при выручке в 2.13T, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

MARUY and V have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MARUY has higher volatility (231.05%) compared to V (6.89%). In terms of maximum drawdown, MARUY dropped -92.60% vs V's -51.90%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARUY и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор