Сравнение MARUY с V
MARUY (Marubeni Corp ADR) and V (Visa Inc.) are both stocks. MARUY operates in Conglomerates (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, MARUY returned 21.81%/yr vs 15.61%/yr for V. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MARUY и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARUY показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции MARUY превзошли акции V по среднегодовой доходности: 21.81% против 15.61% соответственно.
MARUY
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -15.49%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 55.94%
- 3 года*
- 29.67%
- 5 лет*
- 28.43%
- 10 лет*
- 21.81%
V
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- -12.31%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам MARUY и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARUY Marubeni Corp ADR | 13.24% | 87.40% | -2.29% | 36.86% | 17.84% | 45.49% | -11.55% | 5.25% | 1.47% | 27.78% |
V Visa Inc. | -8.33% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between MARUY and V is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
MARUY:
$3.34K
V:
$15.24
MARUY:
0.09
V:
21.01
MARUY:
0.01
V:
1.29
MARUY:
0.01
V:
10.86
MARUY:
$8.38T
V:
$43.03B
MARUY:
$1.20T
V:
$16.94B
MARUY:
$577.73B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARUY vs. V — Ранг доходности на риск
MARUY
V
Сравнение MARUY c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marubeni Corp ADR (MARUY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARUY | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.92 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.61 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | -1.12 | +8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARUY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | -0.56 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.34 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.64 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.69 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок MARUY и V
Максимальная просадка MARUY за все время составила -71.93%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUY и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARUY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.93% | -51.90% | -20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.08% | -20.38% | -4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.86% | -20.38% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | -28.60% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.87% | -36.36% | -17.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.58% | -13.55% | -10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.49% | -8.26% | -19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 10.97% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARUY и V
Marubeni Corp ADR (MARUY) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что MARUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARUY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.72% | 5.65% | +7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 17.44% | +9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.57% | 22.25% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.26% | 22.79% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 24.46% | +4.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARUY и V
MARUY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARUY Marubeni Corp ADR | 0.00% | 1.27% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.72% | 3.22% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MARUY и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marubeni Corp ADR и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MARUY и V
MARUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 329.81B при выручке в 2.13T, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
MARUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 67.28B при выручке в 2.13T, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
MARUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 113.61B при выручке в 2.13T, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
MARUY and V have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARUY has higher volatility (12.72%) compared to V (5.65%). In terms of maximum drawdown, MARUY dropped -71.93% vs V's -51.90%.
MARUY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARUY и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор