Сравнение MARUY с ^GSPC
MARUY (Marubeni Corp ADR) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, MARUY returned -3.49%/yr vs 13.47%/yr for ^GSPC. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MARUY и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARUY показывает доходность -88.86%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.83%. За последние 10 лет акции MARUY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -3.49% против 13.47% соответственно.
MARUY
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- -90.17%
- 6 месяцев
- -91.22%
- С начала года
- -88.86%
- 1 год
- -85.21%
- 3 года*
- -43.33%
- 5 лет*
- -17.41%
- 10 лет*
- -3.49%
- Всё время*
- -5.35%
^GSPC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | $39.01T | $37.97T | $41.40T |
MARUY Marubeni Corp ADR | $7.20M | $8.38M | $8.63M |
Сравнение доходности по годам MARUY и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARUY Marubeni Corp ADR | -88.86% | 87.40% | -2.29% | 36.86% | 17.84% | 45.49% | -11.55% | 5.25% | 1.47% | 27.78% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.83% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between MARUY and ^GSPC is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between MARUY and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.29 (10 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARUY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
MARUY
^GSPC
Сравнение MARUY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marubeni Corp ADR (MARUY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARUY | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.32 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.50 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.96 | 10.58 | -13.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARUY и ^GSPC
Максимальная просадка MARUY за все время составила -92.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUY и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARUY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.60% | -56.78% | -35.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.60% | -9.10% | -83.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.60% | -18.90% | -73.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.60% | -25.43% | -67.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.60% | -33.92% | -58.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.48% | -0.17% | -92.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.76% | -10.69% | -17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.74% | 2.14% | +26.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARUY и ^GSPC
Marubeni Corp ADR (MARUY) имеет более высокую волатильность в 231.07% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что MARUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARUY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 231.07% | 4.09% | +226.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 232.51% | 10.29% | +222.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.20% | 12.87% | +83.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.46% | 17.04% | +33.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.51% | 18.08% | +22.43% |
Часто задаваемые вопросы
MARUY and ^GSPC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARUY has higher volatility (231.07%) compared to ^GSPC (4.09%). In terms of maximum drawdown, MARUY dropped -92.60% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARUY и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор