PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARUY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MARUY с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marubeni Corp ADR (MARUY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности MARUY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marubeni Corp ADR (MARUY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARUY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MARUY
Marubeni Corp ADR		38.32%87.40%-2.29%36.86%17.84%45.49%-11.55%5.25%1.47%27.78%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, MARUY показывает доходность 38.32%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции MARUY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 23.64% против 12.24% соответственно.

MARUY

1 день
5.06%
1 месяц
2.42%
С начала года
38.32%
6 месяцев
53.73%
1 год
136.14%
3 года*
43.36%
5 лет*
36.69%
10 лет*
23.64%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marubeni Corp ADR

S&P 500 Index

Часто сравнивают с MARUY:
MARUY с MITSYMARUY с ITOCYMARUY с NTTYYMARUY с SPYMARUY с BRK-BMARUY с AAPLMARUY с RKLB
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

MARUY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARUY
Ранг доходности на риск MARUY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARUY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARUY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARUY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARUY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARUY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARUY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marubeni Corp ADR (MARUY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARUY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.33

0.92

+3.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.87

1.41

+3.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.21

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.26

1.41

+5.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.58

6.61

+17.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARUY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARUY на текущий момент составляет 4.33, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARUY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARUY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33

0.92

+3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.61

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.68

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.46

-0.20

Корреляция

Корреляция между MARUY и ^GSPC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок MARUY и ^GSPC

Максимальная просадка MARUY за все время составила -71.93%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

MARUY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.93%

-56.78%

-15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.77%

-12.14%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-25.43%

-4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.87%

-33.92%

-19.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-5.78%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.63%

-10.75%

-16.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

2.60%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MARUY и ^GSPC

Marubeni Corp ADR (MARUY) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что MARUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARUY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.32%

5.37%

+6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.77%

9.55%

+14.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.61%

18.33%

+13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

16.90%

+13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

18.05%

+10.38%