Сравнение MARUY с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marubeni Corp ADR (MARUY) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MARUY или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между MARUY и ^GSPC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MARUY и ^GSPC
Основные характеристики
MARUY:
-0.29
^GSPC:
-0.17
MARUY:
-0.21
^GSPC:
-0.11
MARUY:
0.98
^GSPC:
0.98
MARUY:
-0.31
^GSPC:
-0.15
MARUY:
-0.53
^GSPC:
-0.79
MARUY:
17.42%
^GSPC:
3.36%
MARUY:
31.50%
^GSPC:
15.95%
MARUY:
-71.68%
^GSPC:
-56.78%
MARUY:
-23.07%
^GSPC:
-17.42%
Доходность по периодам
С начала года, MARUY показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции MARUY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.60% против 9.37% соответственно.
MARUY
1.48%
-3.83%
-9.37%
-11.10%
27.20%
13.60%
^GSPC
-13.73%
-13.15%
-11.77%
-1.42%
15.35%
9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MARUY и ^GSPC
MARUY
^GSPC
Сравнение MARUY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marubeni Corp ADR (MARUY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MARUY и ^GSPC
Максимальная просадка MARUY за все время составила -71.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MARUY и ^GSPC
Marubeni Corp ADR (MARUY) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что MARUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.