Сравнение MARUY с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marubeni Corp ADR (MARUY) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MARUY или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между MARUY и ^GSPC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MARUY и ^GSPC
Основные характеристики
MARUY:
-0.26
^GSPC:
1.62
MARUY:
-0.17
^GSPC:
2.20
MARUY:
0.98
^GSPC:
1.30
MARUY:
-0.27
^GSPC:
2.46
MARUY:
-0.48
^GSPC:
10.01
MARUY:
16.41%
^GSPC:
2.08%
MARUY:
30.10%
^GSPC:
12.88%
MARUY:
-71.68%
^GSPC:
-56.78%
MARUY:
-23.68%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, MARUY показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции MARUY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.27% против 11.04% соответственно.
MARUY
0.67%
4.74%
-10.45%
-9.53%
17.94%
13.27%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MARUY и ^GSPC
MARUY
^GSPC
Сравнение MARUY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marubeni Corp ADR (MARUY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MARUY и ^GSPC
Максимальная просадка MARUY за все время составила -71.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MARUY и ^GSPC
Marubeni Corp ADR (MARUY) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что MARUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.