PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MARUY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MARUY и ^GSPC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MARUY с ^GSPC

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marubeni Corp ADR (MARUY) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MARUY или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности MARUY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marubeni Corp ADR (MARUY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MARUY:

0.03

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

MARUY:

0.19

^GSPC:

0.78

Коэф-т Омега

MARUY:

1.02

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

MARUY:

-0.04

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

MARUY:

-0.06

^GSPC:

1.81

Индекс Язвы

MARUY:

18.27%

^GSPC:

4.99%

Дневная вол-ть

MARUY:

33.47%

^GSPC:

19.70%

Макс. просадка

MARUY:

-71.68%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MARUY:

-1.73%

^GSPC:

-5.56%

Доходность по периодам

С начала года, MARUY показывает доходность 29.62%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции MARUY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.75% против 10.68% соответственно.

MARUY

С начала года

29.62%

1 месяц

11.00%

6 месяцев

25.40%

1 год

-0.43%

3 года

21.75%

5 лет

34.54%

10 лет

15.75%

^GSPC

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-3.08%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marubeni Corp ADR

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARUY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MARUY
Ранг риск-скорректированной доходности MARUY, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARUY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARUY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARUY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARUY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARUY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MARUY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marubeni Corp ADR (MARUY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MARUY на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARUY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок MARUY и ^GSPC

Максимальная просадка MARUY за все время составила -71.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUY и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MARUY и ^GSPC

Marubeni Corp ADR (MARUY) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что MARUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...