Сравнение MARUY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marubeni Corp ADR (MARUY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MARUY или SPY.
Корреляция
Корреляция между MARUY и SPY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MARUY и SPY
Основные характеристики
MARUY:
0.06
SPY:
0.54
MARUY:
0.33
SPY:
0.89
MARUY:
1.04
SPY:
1.13
MARUY:
0.07
SPY:
0.58
MARUY:
0.11
SPY:
2.39
MARUY:
18.16%
SPY:
4.51%
MARUY:
34.18%
SPY:
20.07%
MARUY:
-71.68%
SPY:
-55.19%
MARUY:
-11.30%
SPY:
-10.54%
Доходность по периодам
С начала года, MARUY показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции MARUY превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.57% против 11.95% соответственно.
MARUY
17.00%
3.15%
14.69%
1.58%
30.54%
14.57%
SPY
-6.44%
-5.00%
-5.02%
9.54%
15.80%
11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MARUY и SPY
MARUY
SPY
Сравнение MARUY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marubeni Corp ADR (MARUY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARUY и SPY
MARUY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARUY Marubeni Corp ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.38% | 3.96% | 4.25% | 4.52% | 3.22% | 3.20% | 3.64% | 3.82% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок MARUY и SPY
Максимальная просадка MARUY за все время составила -71.68%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MARUY и SPY
Marubeni Corp ADR (MARUY) имеет более высокую волатильность в 16.16% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что MARUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.