Сравнение MARUY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marubeni Corp ADR (MARUY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MARUY или SPY.
Корреляция
Корреляция между MARUY и SPY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MARUY и SPY
Основные характеристики
MARUY:
-0.21
SPY:
0.62
MARUY:
-0.09
SPY:
0.90
MARUY:
0.99
SPY:
1.12
MARUY:
-0.23
SPY:
0.86
MARUY:
-0.38
SPY:
2.84
MARUY:
17.32%
SPY:
3.03%
MARUY:
31.25%
SPY:
13.88%
MARUY:
-71.68%
SPY:
-55.19%
MARUY:
-18.50%
SPY:
-8.20%
Доходность по периодам
С начала года, MARUY показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции MARUY превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.25% против 12.47% соответственно.
MARUY
7.50%
3.07%
-0.98%
-4.09%
28.61%
14.25%
SPY
-4.00%
-5.31%
-0.72%
8.80%
19.18%
12.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MARUY и SPY
MARUY
SPY
Сравнение MARUY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marubeni Corp ADR (MARUY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARUY и SPY
MARUY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARUY Marubeni Corp ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.38% | 3.96% | 4.25% | 4.52% | 3.22% | 3.20% | 3.64% | 3.82% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок MARUY и SPY
Максимальная просадка MARUY за все время составила -71.68%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MARUY и SPY
Marubeni Corp ADR (MARUY) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что MARUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.