PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MARUY с NTTYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MARUY и NTTYY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности MARUY и NTTYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marubeni Corp ADR (MARUY) и Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-21.90%
2.41%
MARUY
NTTYY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MARUY:

-0.22

NTTYY:

-0.97

Коэф-т Сортино

MARUY:

-0.11

NTTYY:

-1.34

Коэф-т Омега

MARUY:

0.99

NTTYY:

0.85

Коэф-т Кальмара

MARUY:

-0.24

NTTYY:

-0.61

Коэф-т Мартина

MARUY:

-0.47

NTTYY:

-0.93

Индекс Язвы

MARUY:

14.07%

NTTYY:

19.10%

Дневная вол-ть

MARUY:

29.63%

NTTYY:

18.30%

Макс. просадка

MARUY:

-71.68%

NTTYY:

-84.65%

Текущая просадка

MARUY:

-25.18%

NTTYY:

-23.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MARUY:

$25.27B

NTTYY:

$83.80B

EPS

MARUY:

$17.45

NTTYY:

$2.20

Цена/прибыль

MARUY:

8.61

NTTYY:

11.35

PEG коэффициент

MARUY:

0.00

NTTYY:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

MARUY:

$3.87T

NTTYY:

$6.90T

Валовая прибыль (12 мес.)

MARUY:

$585.69B

NTTYY:

$1.66T

EBITDA (12 мес.)

MARUY:

$258.61B

NTTYY:

$1.74T

Доходность по периодам

С начала года, MARUY показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у NTTYY с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции MARUY превзошли акции NTTYY по среднегодовой доходности: 13.57% против 9.80% соответственно.


MARUY

С начала года

-1.30%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

-21.90%

1 год

-7.63%

5 лет

16.12%

10 лет

13.57%

NTTYY

С начала года

-0.56%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

2.41%

1 год

-17.81%

5 лет

2.09%

10 лет

9.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARUY и NTTYY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MARUY
Ранг риск-скорректированной доходности MARUY, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARUY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARUY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARUY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARUY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARUY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

NTTYY
Ранг риск-скорректированной доходности NTTYY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTTYY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTTYY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTTYY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTTYY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTTYY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MARUY c NTTYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marubeni Corp ADR (MARUY) и Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MARUY, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.22-0.97
Коэффициент Сортино MARUY, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.11-1.34
Коэффициент Омега MARUY, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.990.85
Коэффициент Кальмара MARUY, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.24-0.61
Коэффициент Мартина MARUY, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.47-0.93
MARUY
NTTYY

Показатель коэффициента Шарпа MARUY на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа NTTYY равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARUY и NTTYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.22
-0.97
MARUY
NTTYY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARUY и NTTYY

Ни MARUY, ни NTTYY не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MARUY
Marubeni Corp ADR
0.00%0.00%0.00%0.00%4.38%3.96%4.25%4.52%3.22%3.20%3.64%3.82%
NTTYY
Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR
0.00%0.00%2.80%3.10%3.60%3.61%3.45%3.50%2.54%2.63%3.78%9.55%

Просадки

Сравнение просадок MARUY и NTTYY

Максимальная просадка MARUY за все время составила -71.68%, что меньше максимальной просадки NTTYY в -84.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUY и NTTYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-25.18%
-23.19%
MARUY
NTTYY

Волатильность

Сравнение волатильности MARUY и NTTYY

Marubeni Corp ADR (MARUY) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что MARUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTTYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.62%
3.69%
MARUY
NTTYY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARUY и NTTYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marubeni Corp ADR и Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab