Сравнение MARUY с SSUMY
MARUY (Marubeni Corp ADR) and SSUMY (Sumitomo Corp ADR) are both stocks. Both operate in the Conglomerates industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MARUY returned 21.81%/yr vs 16.67%/yr for SSUMY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MARUY и SSUMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARUY показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у SSUMY с доходностью 23.38%. За последние 10 лет акции MARUY превзошли акции SSUMY по среднегодовой доходности: 21.81% против 16.67% соответственно.
MARUY
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -15.49%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 55.94%
- 3 года*
- 29.67%
- 5 лет*
- 28.43%
- 10 лет*
- 21.81%
SSUMY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 32.81%
- 1 год
- 67.87%
- 3 года*
- 31.08%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение доходности по годам MARUY и SSUMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARUY Marubeni Corp ADR | 13.24% | 87.40% | -2.29% | 36.86% | 17.84% | 45.49% | -11.55% | 5.25% | 1.47% | 27.78% |
SSUMY Sumitomo Corp ADR | 23.38% | 62.35% | 1.75% | 30.25% | 13.31% | 10.42% | -9.80% | 4.75% | -17.14% | 47.06% |
Correlation
The correlation between MARUY and SSUMY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г. | 0.56 |
The correlation between MARUY and SSUMY shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MARUY:
$51.22B
SSUMY:
$51.07B
MARUY:
$3.34K
SSUMY:
$505.22
MARUY:
0.09
SSUMY:
0.08
MARUY:
0.01
SSUMY:
0.01
MARUY:
0.01
SSUMY:
0.01
MARUY:
0.01
SSUMY:
0.01
MARUY:
$8.38T
SSUMY:
$7.44T
MARUY:
$1.20T
SSUMY:
$1.53T
MARUY:
$577.73B
SSUMY:
$697.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARUY vs. SSUMY — Ранг доходности на риск
MARUY
SSUMY
Сравнение MARUY c SSUMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marubeni Corp ADR (MARUY) и Sumitomo Corp ADR (SSUMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARUY | SSUMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 3.24 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 9.62 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARUY | SSUMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.13 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.94 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.66 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MARUY и SSUMY
Максимальная просадка MARUY за все время составила -71.93%, что больше максимальной просадки SSUMY в -68.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUY и SSUMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARUY | SSUMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.93% | -68.39% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.08% | -21.05% | -4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.86% | -28.69% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | -32.33% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.87% | -43.45% | -10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.58% | -12.44% | -11.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.49% | -22.17% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 7.08% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARUY и SSUMY
Marubeni Corp ADR (MARUY) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Sumitomo Corp ADR (SSUMY) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что MARUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSUMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARUY | SSUMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.72% | 9.35% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 27.66% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.57% | 32.08% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.26% | 27.03% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 25.17% | +3.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARUY и SSUMY
Ни MARUY, ни SSUMY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARUY Marubeni Corp ADR | 0.00% | 1.27% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.72% | 3.22% | 0.00% |
SSUMY Sumitomo Corp ADR | 0.00% | 1.27% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.31% | 3.94% | 3.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MARUY и SSUMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marubeni Corp ADR и Sumitomo Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MARUY и SSUMY
MARUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 329.81B при выручке в 2.13T, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.
SSUMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 430.76B при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.
MARUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 67.28B при выручке в 2.13T, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SSUMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 119.24B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
MARUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 113.61B при выручке в 2.13T, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
SSUMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 195.40B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
MARUY and SSUMY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARUY has higher volatility (12.72%) compared to SSUMY (9.35%). In terms of maximum drawdown, MARUY dropped -71.93% vs SSUMY's -68.39%.
SSUMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARUY и SSUMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор