Сравнение MARUY с SSUMY
MARUY (Marubeni Corp ADR) and SSUMY (Sumitomo Corp ADR) are both stocks. Both operate in the Conglomerates industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MARUY returned -3.49%/yr vs 16.41%/yr for SSUMY. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MARUY и SSUMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARUY показывает доходность -88.86%, что значительно ниже, чем у SSUMY с доходностью 25.81%. За последние 10 лет акции MARUY уступали акциям SSUMY по среднегодовой доходности: -3.49% против 16.41% соответственно.
MARUY
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- -90.17%
- 6 месяцев
- -91.22%
- С начала года
- -88.86%
- 1 год
- -85.21%
- 3 года*
- -43.33%
- 5 лет*
- -17.41%
- 10 лет*
- -3.49%
- Всё время*
- -5.35%
SSUMY
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 9.25%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 25.81%
- 1 год
- 64.20%
- 3 года*
- 29.57%
- 5 лет*
- 26.11%
- 10 лет*
- 16.41%
- Всё время*
- 6.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MARUY Marubeni Corp ADR | $7.20M | $8.38M | $8.63M |
SSUMY Sumitomo Corp ADR | $3.53M | $3.01M | $3.75M |
Сравнение доходности по годам MARUY и SSUMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARUY Marubeni Corp ADR | -88.86% | 87.40% | -2.29% | 36.86% | 17.84% | 45.49% | -11.55% | 5.25% | 1.47% | 27.78% |
SSUMY Sumitomo Corp ADR | 25.81% | 62.35% | 1.75% | 30.25% | 13.31% | 10.42% | -9.80% | 4.75% | -17.14% | 47.06% |
Correlation
The correlation between MARUY and SSUMY is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.56 |
The correlation between MARUY and SSUMY shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MARUY:
$50.56B
SSUMY:
$52.66B
MARUY:
¥459.33
SSUMY:
¥131.38
MARUY:
10.55
SSUMY:
13.05
MARUY:
0.99
SSUMY:
1.13
MARUY:
0.70
SSUMY:
1.08
MARUY:
0.18
SSUMY:
1.74
MARUY:
¥8.86T
SSUMY:
¥7.62T
MARUY:
¥1.28T
SSUMY:
¥1.57T
MARUY:
¥632.84B
SSUMY:
¥707.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARUY vs. SSUMY — Ранг доходности на риск
MARUY
SSUMY
Сравнение MARUY c SSUMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marubeni Corp ADR (MARUY) и Sumitomo Corp ADR (SSUMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARUY | SSUMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.35 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.78 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.96 | 6.19 | -9.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARUY и SSUMY
Максимальная просадка MARUY за все время составила -92.60%, что больше максимальной просадки SSUMY в -68.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUY и SSUMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARUY | SSUMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.60% | -68.39% | -24.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.60% | -23.20% | -69.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.60% | -28.69% | -63.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.60% | -32.33% | -60.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.60% | -43.45% | -49.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.48% | -10.72% | -81.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.76% | -22.14% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.74% | 10.40% | +18.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARUY и SSUMY
Marubeni Corp ADR (MARUY) имеет более высокую волатильность в 231.07% по сравнению с Sumitomo Corp ADR (SSUMY) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что MARUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSUMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARUY | SSUMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 231.07% | 7.61% | +223.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 232.51% | 28.04% | +204.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.20% | 33.05% | +63.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.46% | 27.22% | +23.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.51% | 25.24% | +15.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARUY и SSUMY
Ни MARUY, ни SSUMY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARUY Marubeni Corp ADR | 0.00% | 1.27% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.72% | 3.22% | 0.00% |
SSUMY Sumitomo Corp ADR | 0.00% | 1.27% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.31% | 3.94% | 3.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MARUY и SSUMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marubeni Corp ADR и Sumitomo Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MARUY и SSUMY
MARUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 386.01B при выручке в 2.64T, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
SSUMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sumitomo Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 395.14B при выручке в 1.98T, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
MARUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 133.86B при выручке в 2.64T, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
SSUMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sumitomo Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 104.76B при выручке в 1.98T, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
MARUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 188.89B при выручке в 2.64T, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
SSUMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sumitomo Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 192.58B при выручке в 1.98T, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
MARUY and SSUMY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARUY has higher volatility (231.07%) compared to SSUMY (7.61%). In terms of maximum drawdown, MARUY dropped -92.60% vs SSUMY's -68.39%.
SSUMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARUY и SSUMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор