Сравнение MARUY с BRK-B
MARUY (Marubeni Corp ADR) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. MARUY operates in Conglomerates (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MARUY returned -3.49%/yr vs 13.55%/yr for BRK-B. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MARUY и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARUY показывает доходность -88.86%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции MARUY уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -3.49% против 13.55% соответственно.
MARUY
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- -90.17%
- 6 месяцев
- -91.22%
- С начала года
- -88.86%
- 1 год
- -85.21%
- 3 года*
- -43.33%
- 5 лет*
- -17.41%
- 10 лет*
- -3.49%
- Всё время*
- -5.35%
BRK-B
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 13.55%
- Всё время*
- 10.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.16B | $2.05B | $2.38B | |
MARUY Marubeni Corp ADR | $7.20M | $8.38M | $8.63M |
Сравнение доходности по годам MARUY и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARUY Marubeni Corp ADR | -88.86% | 87.40% | -2.29% | 36.86% | 17.84% | 45.49% | -11.55% | 5.25% | 1.47% | 27.78% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 3.22% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between MARUY and BRK-B is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between MARUY and BRK-B shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MARUY:
$50.56B
BRK-B:
$1.12T
MARUY:
¥459.33
BRK-B:
$33.62
MARUY:
10.55
BRK-B:
15.43
MARUY:
0.99
BRK-B:
0.60
MARUY:
0.70
BRK-B:
2.98
MARUY:
0.18
BRK-B:
1.54
MARUY:
¥8.86T
BRK-B:
$375.39B
MARUY:
¥1.28T
BRK-B:
$94.36B
MARUY:
¥632.84B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARUY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
MARUY
BRK-B
Сравнение MARUY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marubeni Corp ADR (MARUY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARUY | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.15 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.26 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.96 | 2.64 | -5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARUY и BRK-B
Максимальная просадка MARUY за все время составила -92.60%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUY и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARUY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.60% | -53.86% | -38.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.60% | -9.42% | -83.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.60% | -14.95% | -77.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.60% | -26.58% | -66.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.60% | -29.57% | -63.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.48% | -3.88% | -88.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.76% | -11.06% | -16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.74% | 4.48% | +24.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARUY и BRK-B
Marubeni Corp ADR (MARUY) имеет более высокую волатильность в 231.07% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что MARUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARUY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 231.07% | 4.33% | +226.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 232.51% | 10.98% | +221.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.20% | 14.48% | +81.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.46% | 17.11% | +33.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.51% | 19.42% | +21.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARUY и BRK-B
Ни MARUY, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MARUY Marubeni Corp ADR | 0.00% | 1.27% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.72% | 3.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MARUY и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marubeni Corp ADR и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MARUY и BRK-B
MARUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 386.01B при выручке в 2.64T, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
MARUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 133.86B при выручке в 2.64T, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MARUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 188.89B при выручке в 2.64T, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
MARUY and BRK-B have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARUY has higher volatility (231.07%) compared to BRK-B (4.33%). In terms of maximum drawdown, MARUY dropped -92.60% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARUY и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор