PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MARUY с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MARUY с BRK-B

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MARUY (Marubeni Corp ADR) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. MARUY operates in Conglomerates (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MARUY returned -3.59%/yr vs 12.90%/yr for BRK-B. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MARUY и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marubeni Corp ADR (MARUY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARUY показывает доходность -88.77%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции MARUY уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -3.59% против 12.90% соответственно.

MARUY

1 день
-1.43%
1 месяц
-89.97%
6 месяцев
-90.39%
С начала года
-88.77%
1 год
-84.33%
3 года*
-42.48%
5 лет*
-17.95%
10 лет*
-3.59%

BRK-B

1 день
0.98%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
0.10%
С начала года
-1.90%
1 год
4.63%
3 года*
12.73%
5 лет*
12.15%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARUY и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MARUY
Marubeni Corp ADR		-88.77%87.40%-2.29%36.86%17.84%45.49%-11.55%5.25%1.47%27.78%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.90%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between MARUY and BRK-B is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.22

The correlation between MARUY and BRK-B shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MARUY:

$51.22B

BRK-B:

$1.06T

EPS

MARUY:

¥3.35K

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

MARUY:

1.50

BRK-B:

14.67

Коэффициент PEG

MARUY:

0.14

BRK-B:

0.57

Коэффициент P/S

MARUY:

0.10

BRK-B:

2.83

Коэффициент P/B

MARUY:

0.19

BRK-B:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

MARUY:

¥8.38T

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

MARUY:

¥1.20T

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

MARUY:

¥577.73B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marubeni Corp ADR

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с MARUY:
MARUY с MITSYMARUY с ITOCYMARUY с NTTYYMARUY с ^GSPCMARUY с SPYMARUY с SSUMYMARUY с AAPL
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

MARUY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARUY
Ранг доходности на риск MARUY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARUY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARUY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARUY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARUY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARUY: 00
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARUY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marubeni Corp ADR (MARUY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MARUYBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
0.32

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
0.54

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.07

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.49

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-4.48

1.04

-5.51

MARUY vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARUY на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARUY и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MARUY и BRK-B

Максимальная просадка MARUY за все время составила -92.60%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUY и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARUYBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.60%

-53.86%

-38.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.60%

-9.42%

-83.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.60%

-14.95%

-77.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.60%

-26.58%

-66.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.60%

-29.57%

-63.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.42%

-8.65%

-83.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.57%

-11.06%

-16.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.82%

4.48%

+14.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MARUY и BRK-B

Marubeni Corp ADR (MARUY) имеет более высокую волатильность в 231.05% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что MARUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARUYBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

231.05%

4.46%

+226.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

232.56%

11.07%

+221.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.04%

14.54%

+81.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.56%

17.12%

+33.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.44%

19.40%

+21.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARUY и BRK-B

Ни MARUY, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MARUY
Marubeni Corp ADR		0.00%1.27%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.72%3.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARUY и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marubeni Corp ADR и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T2.50T3.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.13T
93.68B
(MARUY) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MARUY значения в JPY, BRK-B значения в USD

Сравнение рентабельности MARUY и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marubeni Corp ADR и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
15.5%
28.8%
Активы портфеля
MARUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 329.81B при выручке в 2.13T, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

MARUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 67.28B при выручке в 2.13T, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

MARUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 113.61B при выручке в 2.13T, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

MARUY and BRK-B have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MARUY has higher volatility (231.05%) compared to BRK-B (4.46%). In terms of maximum drawdown, MARUY dropped -92.60% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARUY и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор