Сравнение MARUY с BRK-B
MARUY (Marubeni Corp ADR) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. MARUY operates in Conglomerates (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MARUY returned 21.50%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MARUY и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARUY показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции MARUY превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 21.50% против 13.19% соответственно.
MARUY
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -18.67%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 55.00%
- 3 года*
- 26.93%
- 5 лет*
- 27.93%
- 10 лет*
- 21.50%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам MARUY и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARUY Marubeni Corp ADR | 11.01% | 87.40% | -2.29% | 36.86% | 17.84% | 45.49% | -11.55% | 5.25% | 1.47% | 27.78% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between MARUY and BRK-B is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
MARUY:
$50.22B
BRK-B:
$1.05T
MARUY:
$3.34K
BRK-B:
$33.62
MARUY:
0.09
BRK-B:
14.52
MARUY:
0.01
BRK-B:
0.56
MARUY:
0.01
BRK-B:
2.81
MARUY:
0.01
BRK-B:
1.45
MARUY:
$8.38T
BRK-B:
$375.39B
MARUY:
$1.20T
BRK-B:
$94.36B
MARUY:
$577.73B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARUY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
MARUY
BRK-B
Сравнение MARUY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marubeni Corp ADR (MARUY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARUY | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.01 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.01 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | -0.03 | +7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARUY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | -0.01 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.63 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.48 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок MARUY и BRK-B
Максимальная просадка MARUY за все время составила -71.93%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUY и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARUY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.93% | -53.86% | -18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.08% | -9.42% | -15.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.86% | -14.95% | -12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | -26.58% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.87% | -29.57% | -24.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.08% | -9.57% | -15.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.49% | -11.07% | -16.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 4.47% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARUY и BRK-B
Marubeni Corp ADR (MARUY) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что MARUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARUY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.46% | 4.08% | +8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 10.87% | +16.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 14.39% | +17.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.26% | 17.13% | +13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.56% | 19.43% | +9.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARUY и BRK-B
Ни MARUY, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MARUY Marubeni Corp ADR | 0.00% | 1.27% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.72% | 3.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MARUY и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marubeni Corp ADR и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MARUY и BRK-B
MARUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 329.81B при выручке в 2.13T, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
MARUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 67.28B при выручке в 2.13T, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MARUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 113.61B при выручке в 2.13T, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
MARUY and BRK-B have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARUY has higher volatility (12.46%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, MARUY dropped -71.93% vs BRK-B's -53.86%.
MARUY currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARUY и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор