PortfoliosLab logo
Сравнение MARUY с MITSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MARUY и MITSY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности MARUY и MITSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marubeni Corp ADR (MARUY) и Mitsui & Company Ltd (MITSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
770.76%
1,232.54%
MARUY
MITSY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MARUY:

0.04

MITSY:

-0.46

Коэф-т Сортино

MARUY:

0.31

MITSY:

-0.45

Коэф-т Омега

MARUY:

1.04

MITSY:

0.94

Коэф-т Кальмара

MARUY:

0.05

MITSY:

-0.43

Коэф-т Мартина

MARUY:

0.08

MITSY:

-0.71

Индекс Язвы

MARUY:

18.18%

MITSY:

22.04%

Дневная вол-ть

MARUY:

34.18%

MITSY:

33.83%

Макс. просадка

MARUY:

-71.68%

MITSY:

-72.08%

Текущая просадка

MARUY:

-11.47%

MITSY:

-25.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MARUY:

$29.12B

MITSY:

$57.19B

EPS

MARUY:

$19.52

MITSY:

$46.49

Коэффициент P/E

MARUY:

8.99

MITSY:

8.56

Коэффициент PEG

MARUY:

0.00

MITSY:

0.00

Коэффициент P/S

MARUY:

0.00

MITSY:

0.00

Коэффициент P/B

MARUY:

1.12

MITSY:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

MARUY:

$2.05T

MITSY:

$10.98T

Валовая прибыль (12 мес.)

MARUY:

$303.71B

MITSY:

$945.36B

EBITDA (12 мес.)

MARUY:

$143.99B

MITSY:

$548.33B

Доходность по периодам

С начала года, MARUY показывает доходность 16.78%, что значительно выше, чем у MITSY с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции MARUY уступали акциям MITSY по среднегодовой доходности: 14.32% против 17.77% соответственно.


MARUY

С начала года

16.78%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

15.49%

1 год

0.60%

5 лет

29.60%

10 лет

14.32%

MITSY

С начала года

-4.43%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

-2.06%

1 год

-16.75%

5 лет

27.47%

10 лет

17.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARUY и MITSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MARUY
Ранг риск-скорректированной доходности MARUY, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARUY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARUY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARUY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARUY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARUY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

MITSY
Ранг риск-скорректированной доходности MITSY, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MITSY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITSY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITSY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITSY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITSY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MARUY c MITSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marubeni Corp ADR (MARUY) и Mitsui & Company Ltd (MITSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MARUY, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MARUY: 0.04
MITSY: -0.46
Коэффициент Сортино MARUY, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MARUY: 0.31
MITSY: -0.45
Коэффициент Омега MARUY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MARUY: 1.04
MITSY: 0.94
Коэффициент Кальмара MARUY, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MARUY: 0.05
MITSY: -0.43
Коэффициент Мартина MARUY, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MARUY: 0.08
MITSY: -0.71

Показатель коэффициента Шарпа MARUY на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа MITSY равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARUY и MITSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
-0.46
MARUY
MITSY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARUY и MITSY

Ни MARUY, ни MITSY не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MARUY
Marubeni Corp ADR
0.00%0.00%0.00%0.00%4.38%3.96%4.25%4.52%3.22%3.20%3.64%3.82%
MITSY
Mitsui & Company Ltd
0.00%1.28%2.93%3.16%3.40%8.26%8.26%9.31%6.57%7.62%8.62%8.90%

Просадки

Сравнение просадок MARUY и MITSY

Максимальная просадка MARUY за все время составила -71.68%, примерно равная максимальной просадке MITSY в -72.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUY и MITSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.47%
-25.74%
MARUY
MITSY

Волатильность

Сравнение волатильности MARUY и MITSY

Marubeni Corp ADR (MARUY) и Mitsui & Company Ltd (MITSY) имеют волатильность 16.12% и 16.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.12%
16.23%
MARUY
MITSY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARUY и MITSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marubeni Corp ADR и Mitsui & Company Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию