PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MARUY с MITSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MARUY с MITSY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MARUY (Marubeni Corp ADR) and MITSY (Mitsui & Company Ltd) are both stocks. Both operate in the Conglomerates industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MARUY returned -3.59%/yr vs 17.91%/yr for MITSY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MARUY и MITSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marubeni Corp ADR (MARUY) и Mitsui & Company Ltd (MITSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARUY показывает доходность -88.77%, что значительно ниже, чем у MITSY с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции MARUY уступали акциям MITSY по среднегодовой доходности: -3.59% против 17.91% соответственно.

MARUY

1 день
-1.43%
1 месяц
-89.97%
6 месяцев
-90.39%
С начала года
-88.77%
1 год
-84.33%
3 года*
-42.48%
5 лет*
-17.95%
10 лет*
-3.59%

MITSY

1 день
-1.87%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
-10.00%
С начала года
-0.60%
1 год
44.83%
3 года*
17.87%
5 лет*
21.29%
10 лет*
17.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARUY и MITSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MARUY
Marubeni Corp ADR		-88.77%87.40%-2.29%36.86%17.84%45.49%-11.55%5.25%1.47%27.78%
MITSY
Mitsui & Company Ltd		-0.60%43.31%13.10%28.00%23.12%28.70%4.06%14.13%-4.90%20.93%

Correlation

The correlation between MARUY and MITSY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2011 г.

0.61

The correlation between MARUY and MITSY shifts across timeframes, from 0.61 (10 years) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MARUY:

$51.22B

MITSY:

$82.54B

EPS

MARUY:

¥3.35K

MITSY:

¥5.90K

Коэффициент P/E

MARUY:

1.50

MITSY:

16.04

Коэффициент PEG

MARUY:

0.14

MITSY:

4.63

Коэффициент P/S

MARUY:

0.10

MITSY:

0.96

Коэффициент P/B

MARUY:

0.19

MITSY:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

MARUY:

¥8.38T

MITSY:

¥14.19T

Валовая прибыль (12 мес.)

MARUY:

¥1.20T

MITSY:

¥1.35T

EBITDA (12 мес.)

MARUY:

¥577.73B

MITSY:

¥1.01T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marubeni Corp ADR

Mitsui & Company Ltd

Часто сравнивают с MARUY:
MARUY с ITOCYMARUY с NTTYYMARUY с ^GSPCMARUY с SPYMARUY с BRK-BMARUY с SSUMYMARUY с AAPL
Часто сравнивают с MITSY:
MITSY с ITOCYMITSY с NTTYYMITSY с TRYIYMITSY с SPYMITSY с METAMITSY с IVVMITSY с VOO

Доходность на риск

MARUY vs. MITSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARUY
Ранг доходности на риск MARUY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARUY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARUY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARUY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARUY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARUY: 00
Ранг коэф-та Мартина
MITSY
Ранг доходности на риск MITSY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITSY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITSY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITSY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITSY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITSY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARUY c MITSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marubeni Corp ADR (MARUY) и Mitsui & Company Ltd (MITSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MARUYMITSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.45

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
2.07

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.25

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.37

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-4.48

4.10

-8.57

MARUY vs. MITSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARUY на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа MITSY равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARUY и MITSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MARUY и MITSY

Максимальная просадка MARUY за все время составила -92.60%, что больше максимальной просадки MITSY в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUY и MITSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARUYMITSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.60%

-44.45%

-48.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.60%

-32.95%

-59.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.60%

-33.95%

-58.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.60%

-33.95%

-58.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.60%

-33.95%

-58.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.42%

-28.48%

-63.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.57%

-16.15%

-11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.82%

10.98%

+7.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MARUY и MITSY

Marubeni Corp ADR (MARUY) имеет более высокую волатильность в 231.05% по сравнению с Mitsui & Company Ltd (MITSY) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что MARUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MITSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARUYMITSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

231.05%

8.25%

+222.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

232.56%

24.78%

+207.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.04%

31.13%

+64.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.56%

29.77%

+20.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.44%

26.81%

+13.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARUY и MITSY

Ни MARUY, ни MITSY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MARUY
Marubeni Corp ADR		0.00%1.27%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.72%3.22%
MITSY
Mitsui & Company Ltd		0.00%1.17%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.65%3.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARUY и MITSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marubeni Corp ADR и Mitsui & Company Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00T2.50T3.00T3.50T4.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.13T
3.71T
(MARUY) Общая выручка
(MITSY) Общая выручка
Значения в JPY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MARUY и MITSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marubeni Corp ADR и Mitsui & Company Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
15.5%
9.9%
Активы портфеля
MARUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 329.81B при выручке в 2.13T, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.

MITSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о валовой прибыли в 368.30B при выручке в 3.71T, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.

MARUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 67.28B при выручке в 2.13T, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

MITSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила об операционной прибыли в 106.13B при выручке в 3.71T, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

MARUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 113.61B при выручке в 2.13T, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

MITSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о чистой прибыли в 226.10B при выручке в 3.71T, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

Часто задаваемые вопросы

MARUY and MITSY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MARUY has higher volatility (231.05%) compared to MITSY (8.25%). In terms of maximum drawdown, MARUY dropped -92.60% vs MITSY's -44.45%.

MITSY currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARUY и MITSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор