PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MARUY с MITSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MARUY и MITSY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MARUY и MITSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marubeni Corp ADR (MARUY) и Mitsui & Company Ltd (MITSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
701.61%
1,168.39%
MARUY
MITSY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MARUY:

-0.21

MITSY:

-0.60

Коэф-т Сортино

MARUY:

-0.09

MITSY:

-0.67

Коэф-т Омега

MARUY:

0.99

MITSY:

0.92

Коэф-т Кальмара

MARUY:

-0.23

MITSY:

-0.54

Коэф-т Мартина

MARUY:

-0.38

MITSY:

-0.91

Индекс Язвы

MARUY:

17.32%

MITSY:

20.54%

Дневная вол-ть

MARUY:

31.25%

MITSY:

31.21%

Макс. просадка

MARUY:

-71.68%

MITSY:

-72.08%

Текущая просадка

MARUY:

-18.50%

MITSY:

-29.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MARUY:

$26.79B

MITSY:

$54.43B

EPS

MARUY:

$18.69

MITSY:

$44.51

Цена/прибыль

MARUY:

8.64

MITSY:

8.51

PEG коэффициент

MARUY:

0.00

MITSY:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MARUY:

$2.05T

MITSY:

$7.33T

Валовая прибыль (12 мес.)

MARUY:

$303.71B

MITSY:

$612.42B

EBITDA (12 мес.)

MARUY:

$143.99B

MITSY:

$377.24B

Доходность по периодам

С начала года, MARUY показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у MITSY с доходностью -9.03%. За последние 10 лет акции MARUY уступали акциям MITSY по среднегодовой доходности: 14.25% против 17.86% соответственно.


MARUY

С начала года

7.50%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

-0.98%

1 год

-4.09%

5 лет

28.61%

10 лет

14.25%

MITSY

С начала года

-9.03%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

-15.95%

1 год

-17.03%

5 лет

27.61%

10 лет

17.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARUY и MITSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MARUY
Ранг риск-скорректированной доходности MARUY, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARUY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARUY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARUY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARUY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARUY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

MITSY
Ранг риск-скорректированной доходности MITSY, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MITSY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITSY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITSY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITSY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITSY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MARUY c MITSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marubeni Corp ADR (MARUY) и Mitsui & Company Ltd (MITSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MARUY, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MARUY: -0.21
MITSY: -0.60
Коэффициент Сортино MARUY, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MARUY: -0.09
MITSY: -0.67
Коэффициент Омега MARUY, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MARUY: 0.99
MITSY: 0.92
Коэффициент Кальмара MARUY, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MARUY: -0.23
MITSY: -0.54
Коэффициент Мартина MARUY, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MARUY: -0.38
MITSY: -0.91

Показатель коэффициента Шарпа MARUY на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа MITSY равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARUY и MITSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
-0.60
MARUY
MITSY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARUY и MITSY

Ни MARUY, ни MITSY не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MARUY
Marubeni Corp ADR
0.00%0.00%0.00%0.00%4.38%3.96%4.25%4.52%3.22%3.20%3.64%3.82%
MITSY
Mitsui & Company Ltd
0.00%1.28%2.93%3.16%3.40%8.26%8.26%9.31%6.57%7.62%8.62%8.90%

Просадки

Сравнение просадок MARUY и MITSY

Максимальная просадка MARUY за все время составила -71.68%, примерно равная максимальной просадке MITSY в -72.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUY и MITSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.50%
-29.31%
MARUY
MITSY

Волатильность

Сравнение волатильности MARUY и MITSY

Marubeni Corp ADR (MARUY) и Mitsui & Company Ltd (MITSY) имеют волатильность 10.27% и 10.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.27%
10.09%
MARUY
MITSY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARUY и MITSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marubeni Corp ADR и Mitsui & Company Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab