Сравнение MARUY с MITSY
MARUY (Marubeni Corp ADR) and MITSY (Mitsui & Company Ltd) are both stocks. Both operate in the Conglomerates industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MARUY returned -3.49%/yr vs 17.78%/yr for MITSY. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MARUY и MITSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARUY показывает доходность -88.86%, что значительно ниже, чем у MITSY с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции MARUY уступали акциям MITSY по среднегодовой доходности: -3.49% против 17.78% соответственно.
MARUY
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- -90.17%
- 6 месяцев
- -91.22%
- С начала года
- -88.86%
- 1 год
- -85.21%
- 3 года*
- -43.33%
- 5 лет*
- -17.41%
- 10 лет*
- -3.49%
- Всё время*
- -5.35%
MITSY
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- -11.56%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 41.39%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- 17.78%
- Всё время*
- 9.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MARUY Marubeni Corp ADR | $7.20M | $8.38M | $8.63M |
MITSY Mitsui & Company Ltd | $6.37M | $5.16M | $5.65M |
Сравнение доходности по годам MARUY и MITSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARUY Marubeni Corp ADR | -88.86% | 87.40% | -2.29% | 36.86% | 17.84% | 45.49% | -11.55% | 5.25% | 1.47% | 27.78% |
MITSY Mitsui & Company Ltd | 1.83% | 43.31% | 13.10% | 28.00% | 23.12% | 28.70% | 4.06% | 14.13% | -4.90% | 20.93% |
Correlation
The correlation between MARUY and MITSY is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2011 г. | 0.61 |
The correlation between MARUY and MITSY shifts across timeframes, from 0.61 (10 years) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MARUY:
$50.56B
MITSY:
$84.64B
MARUY:
¥459.33
MITSY:
¥5.90K
MARUY:
10.55
MITSY:
15.95
MARUY:
0.99
MITSY:
4.60
MARUY:
0.70
MITSY:
0.95
MARUY:
0.18
MITSY:
1.52
MARUY:
¥8.86T
MITSY:
¥14.19T
MARUY:
¥1.28T
MITSY:
¥1.35T
MARUY:
¥632.84B
MITSY:
¥1.01T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARUY vs. MITSY — Ранг доходности на риск
MARUY
MITSY
Сравнение MARUY c MITSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marubeni Corp ADR (MARUY) и Mitsui & Company Ltd (MITSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARUY | MITSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.24 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.26 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.96 | 3.31 | -6.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARUY и MITSY
Максимальная просадка MARUY за все время составила -92.60%, что больше максимальной просадки MITSY в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUY и MITSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARUY | MITSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.60% | -44.45% | -48.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.60% | -32.95% | -59.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.60% | -33.95% | -58.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.60% | -33.95% | -58.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.60% | -33.95% | -58.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.48% | -26.74% | -65.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.76% | -16.18% | -11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.74% | 12.55% | +16.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARUY и MITSY
Marubeni Corp ADR (MARUY) имеет более высокую волатильность в 231.07% по сравнению с Mitsui & Company Ltd (MITSY) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что MARUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MITSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARUY | MITSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 231.07% | 6.94% | +224.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 232.51% | 24.91% | +207.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.20% | 30.76% | +65.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.46% | 29.62% | +20.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.51% | 26.82% | +13.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARUY и MITSY
Ни MARUY, ни MITSY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARUY Marubeni Corp ADR | 0.00% | 1.27% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.72% | 3.22% |
MITSY Mitsui & Company Ltd | 0.00% | 1.17% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 3.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MARUY и MITSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marubeni Corp ADR и Mitsui & Company Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MARUY и MITSY
MARUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 386.01B при выручке в 2.64T, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
MITSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о валовой прибыли в 368.30B при выручке в 3.71T, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.
MARUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 133.86B при выручке в 2.64T, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
MITSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила об операционной прибыли в 106.13B при выручке в 3.71T, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
MARUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 188.89B при выручке в 2.64T, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
MITSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о чистой прибыли в 226.10B при выручке в 3.71T, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
MARUY and MITSY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARUY has higher volatility (231.07%) compared to MITSY (6.94%). In terms of maximum drawdown, MARUY dropped -92.60% vs MITSY's -44.45%.
MITSY currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARUY и MITSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор