PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARUY с ITOCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MARUY с ITOCY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MARUY (Marubeni Corp ADR) and ITOCY (Itochu Corp ADR) are both stocks. Both operate in the Conglomerates industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MARUY returned 21.81%/yr vs 18.47%/yr for ITOCY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MARUY и ITOCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marubeni Corp ADR (MARUY) и Itochu Corp ADR (ITOCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARUY показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у ITOCY с доходностью -8.19%. За последние 10 лет акции MARUY превзошли акции ITOCY по среднегодовой доходности: 21.81% против 18.47% соответственно.

MARUY

1 день
1.20%
1 месяц
-15.49%
С начала года
13.24%
6 месяцев
15.22%
1 год
55.94%
3 года*
29.67%
5 лет*
28.43%
10 лет*
21.81%

ITOCY

1 день
0.87%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-2.87%
1 год
10.92%
3 года*
18.29%
5 лет*
14.45%
10 лет*
18.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARUY и ITOCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MARUY
Marubeni Corp ADR		13.24%87.40%-2.29%36.86%17.84%45.49%-11.55%5.25%1.47%27.78%
ITOCY
Itochu Corp ADR		-8.19%30.16%22.57%30.30%1.54%6.60%24.95%38.77%-5.54%46.71%

Correlation

The correlation between MARUY and ITOCY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г.

0.52

The correlation between MARUY and ITOCY shifts across timeframes, from 0.52 (10 years) to 0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MARUY:

$51.22B

ITOCY:

$81.15B

EPS

MARUY:

$3.34K

ITOCY:

$86.32

Коэффициент P/E

MARUY:

0.09

ITOCY:

0.13

Коэффициент PEG

MARUY:

0.01

ITOCY:

0.00

Коэффициент P/S

MARUY:

0.01

ITOCY:

0.01

Коэффициент P/B

MARUY:

0.01

ITOCY:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

MARUY:

$8.38T

ITOCY:

$15.03T

Валовая прибыль (12 мес.)

MARUY:

$1.20T

ITOCY:

$2.51T

EBITDA (12 мес.)

MARUY:

$577.73B

ITOCY:

$1.26T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marubeni Corp ADR

Itochu Corp ADR

Часто сравнивают с MARUY:
MARUY с MITSYMARUY с NTTYYMARUY с ^GSPCMARUY с SPYMARUY с BRK-BMARUY с AAPLMARUY с RKLB
Часто сравнивают с ITOCY:
ITOCY с MITSYITOCY с SSUMYITOCY с SPYITOCY с BRK-BITOCY с VOOITOCY с XDEM.DEITOCY с VUSA.L

Доходность на риск

MARUY vs. ITOCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARUY
Ранг доходности на риск MARUY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARUY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARUY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARUY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARUY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARUY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ITOCY
Ранг доходности на риск ITOCY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOCY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOCY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOCY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOCY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOCY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARUY c ITOCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marubeni Corp ADR (MARUY) и Itochu Corp ADR (ITOCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARUYITOCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.41

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
0.77

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.09

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

0.51

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

1.40

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARUY vs. ITOCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARUY на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа ITOCY равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARUY и ITOCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARUYITOCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.41

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.55

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.39

-0.18

Просадки

Сравнение просадок MARUY и ITOCY

Максимальная просадка MARUY за все время составила -71.93%, примерно равная максимальной просадке ITOCY в -69.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUY и ITOCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARUYITOCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.93%

-69.11%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.08%

-21.49%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.86%

-26.47%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-30.18%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.87%

-30.18%

-23.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.58%

-20.80%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-14.26%

-13.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.69%

7.80%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MARUY и ITOCY

Marubeni Corp ADR (MARUY) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Itochu Corp ADR (ITOCY) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что MARUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARUYITOCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.72%

8.77%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.91%

21.07%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.57%

26.78%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.26%

26.21%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.55%

23.98%

+4.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARUY и ITOCY

Ни MARUY, ни ITOCY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOCY
Itochu Corp ADR		0.00%1.07%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%1.85%3.93%2.83%3.68%3.30%
MARUY
Marubeni Corp ADR		0.00%1.27%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.72%3.22%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARUY и ITOCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marubeni Corp ADR и Itochu Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T20222023202420252026
2.13T
3.91T
(MARUY) Общая выручка
(ITOCY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MARUY и ITOCY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marubeni Corp ADR и Itochu Corp ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20222023202420252026
15.5%
17.1%
Активы портфеля
MARUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 329.81B при выручке в 2.13T, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.

ITOCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 666.75B при выручке в 3.91T, что соответствует валовой рентабельности в 17.1%.

MARUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 67.28B при выручке в 2.13T, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

ITOCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 178.67B при выручке в 3.91T, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

MARUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 113.61B при выручке в 2.13T, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

ITOCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 198.57B при выручке в 3.91T, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

Часто задаваемые вопросы

MARUY and ITOCY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MARUY has higher volatility (12.72%) compared to ITOCY (8.77%). In terms of maximum drawdown, MARUY dropped -71.93% vs ITOCY's -69.11%.

MARUY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARUY и ITOCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор