Сравнение MARUY с SOXL
MARUY (Marubeni Corp ADR) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, MARUY returned -3.53%/yr vs 52.51%/yr for SOXL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MARUY и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARUY показывает доходность -88.81%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 222.32%. За последние 10 лет акции MARUY уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -3.53% против 52.51% соответственно.
MARUY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -89.79%
- 6 месяцев
- -90.58%
- С начала года
- -88.81%
- 1 год
- -84.44%
- 3 года*
- -43.04%
- 5 лет*
- -18.01%
- 10 лет*
- -3.53%
SOXL
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- -42.07%
- 6 месяцев
- 123.00%
- С начала года
- 222.32%
- 1 год
- 396.01%
- 3 года*
- 69.66%
- 5 лет*
- 30.59%
- 10 лет*
- 52.51%
Сравнение доходности по годам MARUY и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARUY Marubeni Corp ADR | -88.81% | 87.40% | -2.29% | 36.86% | 17.84% | 45.49% | -11.55% | 5.25% | 1.47% | 27.78% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 222.32% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between MARUY and SOXL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARUY vs. SOXL — Ранг доходности на риск
MARUY
SOXL
Сравнение MARUY c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marubeni Corp ADR (MARUY) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARUY | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.38 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 7.26 | -8.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -4.28 | 23.96 | -28.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARUY и SOXL
Максимальная просадка MARUY за все время составила -92.60%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUY и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARUY | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.60% | -90.46% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.60% | -54.96% | -37.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.60% | -87.88% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.60% | -90.46% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.60% | -90.46% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.45% | -54.96% | -37.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.59% | -34.95% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.70% | 16.63% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARUY и SOXL
Marubeni Corp ADR (MARUY) имеет более высокую волатильность в 231.10% по сравнению с Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) с волатильностью 58.54%. Это указывает на то, что MARUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARUY | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 231.10% | 58.54% | +172.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 232.55% | 109.77% | +122.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.04% | 125.03% | -28.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.54% | 111.99% | -61.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.44% | 101.43% | -60.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARUY и SOXL
MARUY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARUY Marubeni Corp ADR | 0.00% | 1.27% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.72% | 3.22% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
MARUY and SOXL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARUY has higher volatility (231.10%) compared to SOXL (58.54%). In terms of maximum drawdown, MARUY dropped -92.60% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARUY и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор