Сравнение MARFX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
MARFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MARFX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARFX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARFX BlackRock Mid-Cap Value Fund | -1.84% | 13.68% | 6.71% | 12.58% | -4.06% | 26.43% | 7.21% | 29.57% | -9.55% | 8.79% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MARFX показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции MARFX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 10.13% против 7.97% соответственно.
MARFX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 10.13%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARFX и VTMFX
MARFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
MARFX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
MARFX
VTMFX
Сравнение MARFX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARFX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.34 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.94 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.73 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 8.12 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARFX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.34 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.73 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.88 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.82 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между MARFX и VTMFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARFX и VTMFX
Дивидендная доходность MARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARFX BlackRock Mid-Cap Value Fund | 11.54% | 11.33% | 7.46% | 3.70% | 4.50% | 11.16% | 2.13% | 3.95% | 8.41% | 22.19% | 5.43% | 15.72% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MARFX и VTMFX
Максимальная просадка MARFX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARFX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARFX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -28.49% | -26.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -6.82% | -5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.07% | -17.40% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -21.87% | -20.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -4.00% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -3.57% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.45% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARFX и VTMFX
BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что MARFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARFX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 2.86% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 4.82% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 8.55% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 8.51% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 9.10% | +9.91% |