Сравнение MARFX с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
MARFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MARFX и IMCG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARFX и IMCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARFX BlackRock Mid-Cap Value Fund | -1.84% | 13.68% | 6.71% | 12.58% | -4.06% | 26.43% | 7.21% | 29.57% | -9.55% | 8.79% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.05% | 6.55% | 18.14% | 20.73% | -25.79% | 15.39% | 45.64% | 35.70% | -3.68% | 25.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MARFX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции MARFX уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 10.13% против 12.72% соответственно.
MARFX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 10.13%
IMCG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARFX и IMCG
MARFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Доходность на риск
MARFX vs. IMCG — Ранг доходности на риск
MARFX
IMCG
Сравнение MARFX c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARFX | IMCG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 0.97 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 3.96 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARFX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.27 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MARFX и IMCG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARFX и IMCG
Дивидендная доходность MARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности IMCG в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARFX BlackRock Mid-Cap Value Fund | 11.54% | 11.33% | 7.46% | 3.70% | 4.50% | 11.16% | 2.13% | 3.95% | 8.41% | 22.19% | 5.43% | 15.72% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.79% | 0.78% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок MARFX и IMCG
Максимальная просадка MARFX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARFX и IMCG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARFX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -58.96% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -12.99% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.07% | -35.08% | +15.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -35.08% | -7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -5.73% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -9.29% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.16% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARFX и IMCG
Текущая волатильность для BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) составляет 4.94%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что MARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARFX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 7.19% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 12.15% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 20.30% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 20.09% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 20.44% | -1.43% |