Сравнение MARFX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
MARFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MARFX и VSIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARFX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARFX BlackRock Mid-Cap Value Fund | -1.84% | 13.68% | 6.71% | 12.58% | -4.06% | 26.43% | 7.21% | 29.57% | -9.55% | 8.79% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, MARFX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 3.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MARFX имеют среднегодовую доходность 10.13%, а акции VSIAX немного отстают с 10.08%.
MARFX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 10.13%
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARFX и VSIAX
MARFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Доходность на риск
MARFX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
MARFX
VSIAX
Сравнение MARFX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARFX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.92 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.41 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 5.62 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARFX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.92 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.56 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MARFX и VSIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARFX и VSIAX
Дивидендная доходность MARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности VSIAX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARFX BlackRock Mid-Cap Value Fund | 11.54% | 11.33% | 7.46% | 3.70% | 4.50% | 11.16% | 2.13% | 3.95% | 8.41% | 22.19% | 5.43% | 15.72% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок MARFX и VSIAX
Максимальная просадка MARFX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARFX и VSIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARFX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -45.39% | -10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -14.16% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.07% | -24.09% | +4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -45.39% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -6.15% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -5.54% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.44% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARFX и VSIAX
Текущая волатильность для BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) составляет 4.94%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что MARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARFX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.52% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 11.25% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 20.69% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 19.86% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 22.45% | -3.44% |