PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MARFX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARFX с VITAX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

MARFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MARFX или VITAX.

Корреляция

Корреляция между MARFX и VITAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MARFX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.40%
1,248.53%
MARFX
VITAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MARFX:

-0.29

VITAX:

0.37

Коэф-т Сортино

MARFX:

-0.29

VITAX:

0.72

Коэф-т Омега

MARFX:

0.96

VITAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

MARFX:

-0.24

VITAX:

0.41

Коэф-т Мартина

MARFX:

-0.72

VITAX:

1.42

Индекс Язвы

MARFX:

7.26%

VITAX:

7.90%

Дневная вол-ть

MARFX:

17.87%

VITAX:

30.42%

Макс. просадка

MARFX:

-63.11%

VITAX:

-54.81%

Текущая просадка

MARFX:

-14.31%

VITAX:

-15.40%

Доходность по периодам

С начала года, MARFX показывает доходность -3.71%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.90%. За последние 10 лет акции MARFX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 0.83% против 18.71% соответственно.

MARFX

С начала года

-3.71%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

-10.36%

1 год

-5.54%

5 лет

9.41%

10 лет

0.83%

VITAX

С начала года

-11.90%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-8.94%

1 год

9.07%

5 лет

19.22%

10 лет

18.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MARFX и VITAX

MARFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.

MARFX
BlackRock Mid-Cap Value Fund
График комиссии MARFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MARFX: 0.74%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VITAX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARFX и VITAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MARFX
Ранг риск-скорректированной доходности MARFX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг риск-скорректированной доходности VITAX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MARFX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MARFX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MARFX: -0.29
VITAX: 0.37
Коэффициент Сортино MARFX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MARFX: -0.29
VITAX: 0.72
Коэффициент Омега MARFX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MARFX: 0.96
VITAX: 1.10
Коэффициент Кальмара MARFX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MARFX: -0.24
VITAX: 0.41
Коэффициент Мартина MARFX, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MARFX: -0.72
VITAX: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа MARFX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARFX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.37
MARFX
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARFX и VITAX

Дивидендная доходность MARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VITAX в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MARFX
BlackRock Mid-Cap Value Fund		2.02%1.94%1.68%1.06%0.99%1.27%1.47%2.12%1.33%0.69%1.27%0.79%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок MARFX и VITAX

Максимальная просадка MARFX за все время составила -63.11%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARFX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.31%
-15.40%
MARFX
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности MARFX и VITAX

Текущая волатильность для BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) составляет 12.24%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 19.63%. Это указывает на то, что MARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.24%
19.63%
MARFX
VITAX