- ISIN
- US09255V5003
- CUSIP
- 09255V500
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 1 февр. 1995 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MARFX
BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) прибавил 11.4% с начала года. Текущая цена акции MARFX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MARFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,482.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) показал доход в 11.39% с начала года и 24.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MARFX составила 11.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
BlackRock Mid-Cap Value Fund
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 6.32%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 11.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MARFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2005 г. с доходностью +24.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MARFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 15 дек. 2005 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший день был 17 дек. 1997 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.24% | 1.99% | -6.78% | 7.54% | 3.61% | 1.84% | 11.39% | ||||||
| 2025 | 2.72% | 0.04% | -3.21% | -2.38% | 4.09% | 3.89% | 0.76% | 3.92% | 0.87% | -0.21% | 1.61% | 1.09% | 13.68% |
| 2024 | -0.89% | 3.32% | 4.04% | -3.22% | 4.18% | -2.73% | 5.59% | 1.42% | 0.70% | -1.22% | 5.17% | -8.83% | 6.71% |
| 2023 | 8.49% | -3.64% | -2.26% | 1.98% | -4.30% | 7.21% | 3.09% | -3.60% | -4.01% | -3.66% | 8.72% | 5.40% | 12.58% |
| 2022 | -0.31% | 2.08% | 1.91% | -4.35% | 2.76% | -10.53% | 6.19% | -2.60% | -8.99% | 8.76% | 7.22% | -4.16% | -4.06% |
| 2021 | 0.95% | 7.04% | 7.08% | 5.02% | 1.98% | -2.22% | -0.55% | 2.04% | -2.47% | 4.19% | -5.24% | 6.79% | 26.43% |
Метрики бенчмарка
BlackRock Mid-Cap Value Fund has an annualized alpha of 1.12%, beta of 0.93, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 1995.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.12%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 97.84%
- Участие в снижении
- 96.98%
Комиссия
Комиссия MARFX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MARFX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MARFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.93 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 13.52 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock Mid-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.59 | $2.59 | $1.67 | $0.83 | $0.93 | $2.53 | $0.43 | $0.76 | $1.29 | $4.06 | $1.13 | $2.80 |
Дивидендный доход | 10.17% | 11.33% | 7.46% | 3.70% | 4.50% | 11.16% | 2.13% | 3.95% | 8.41% | 22.19% | 5.43% | 15.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Mid-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $2.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $2.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BlackRock Mid-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 55.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.39%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 10mo | 3y 5moиюль 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -42.09%март 2020 г. | 1mo 8d | 8mo 5d | 9mo 13dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -39.12%окт. 2002 г. | 6mo 23d | 1y 3mo | 1y 10moмарт 2002 г. - янв. 2004 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -25.88%авг. 1998 г. | 10mo 13d | 2y 8mo | 3y 6moокт. 1997 г. - май 2001 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.31%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| MARFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -56.78% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -9.10% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | -18.90% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.07% | -25.43% | +5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -33.92% | -8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -10.72% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.97% | +0.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MARFX
Добавьте BlackRock Mid-Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MARFX