PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARFX с OOSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MARFX с OOSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MARFX (BlackRock Mid-Cap Value Fund) and OOSAX (Invesco Senior Floating Rate Fund) are both mutual funds - MARFX is a Mid Cap Value Equities fund managed by BlackRock, while OOSAX is a Bank Loan fund managed by Invesco. Over the past 10 years, MARFX returned 11.09%/yr vs 3.63%/yr for OOSAX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MARFX charges 0.74%/yr vs 1.04%/yr for OOSAX.

Доходность

Сравнение доходности MARFX и OOSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARFX показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у OOSAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции MARFX превзошли акции OOSAX по среднегодовой доходности: 11.09% против 3.63% соответственно.

MARFX

1 день
1.11%
1 месяц
6.32%
С начала года
11.39%
6 месяцев
12.61%
1 год
24.24%
3 года*
14.08%
5 лет*
8.19%
10 лет*
11.09%

OOSAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.50%
1 год
1.47%
3 года*
5.82%
5 лет*
4.91%
10 лет*
3.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARFX и OOSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MARFX
BlackRock Mid-Cap Value Fund		11.39%13.68%6.71%12.58%-4.06%26.43%7.21%29.57%-9.55%8.79%
OOSAX
Invesco Senior Floating Rate Fund		-0.83%3.78%7.76%10.67%-0.94%8.66%-4.46%2.36%-0.86%3.79%

Correlation

The correlation between MARFX and OOSAX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1999 г.

0.17

The correlation between MARFX and OOSAX shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Mid-Cap Value Fund

Invesco Senior Floating Rate Fund

Часто сравнивают с MARFX:
MARFX с ACMVXMARFX с VITAXMARFX с VSIAXMARFX с IMCGMARFX с VVOIXMARFX с SPMDMARFX с MFTFX
Часто сравнивают с OOSAX:
OOSAX с PRFRXOOSAX с LLDYXOOSAX с VOOOOSAX с SPYIOOSAX с FFRHXOOSAX с VWEAXOOSAX с FLARX

Доходность на риск

MARFX vs. OOSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARFX
Ранг доходности на риск MARFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
OOSAX
Ранг доходности на риск OOSAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARFX c OOSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARFXOOSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.55

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.13

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

0.51

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

1.13

+9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARFX vs. OOSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARFX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа OOSAX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARFX и OOSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARFXOOSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.55

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.39

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.89

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.30

-0.82

Просадки

Сравнение просадок MARFX и OOSAX

Максимальная просадка MARFX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки OOSAX в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARFX и OOSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARFXOOSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-32.12%

-23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-3.23%

-6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-3.23%

-16.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.07%

-6.52%

-13.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-23.53%

-18.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.57%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-2.15%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.37%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MARFX и OOSAX

BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что MARFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARFXOOSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

0.86%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

2.07%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

2.99%

+9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

3.61%

+12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

4.13%

+14.87%

Сравнение комиссий MARFX и OOSAX

MARFX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии OOSAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARFX и OOSAX

Дивидендная доходность MARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности OOSAX в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MARFX
BlackRock Mid-Cap Value Fund		10.17%11.33%7.46%3.70%4.50%11.16%2.13%3.95%8.41%22.19%5.43%15.72%
OOSAX
Invesco Senior Floating Rate Fund		5.18%6.68%8.38%7.76%7.42%4.37%4.84%5.24%4.65%4.08%4.78%4.65%

Часто задаваемые вопросы

MARFX and OOSAX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MARFX has higher volatility (3.18%) compared to OOSAX (0.86%). In terms of maximum drawdown, MARFX dropped -55.39% vs OOSAX's -32.12%.

MARFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARFX и OOSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор