Сравнение MARFX с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
MARFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MARFX и SPMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARFX и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARFX BlackRock Mid-Cap Value Fund | -1.84% | 13.68% | 6.71% | 12.58% | -4.06% | 26.43% | 7.21% | 29.57% | -9.55% | 8.79% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 3.40% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, MARFX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции MARFX уступали акциям SPMD по среднегодовой доходности: 10.13% против 10.82% соответственно.
MARFX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 10.13%
SPMD
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARFX и SPMD
MARFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Доходность на риск
MARFX vs. SPMD — Ранг доходности на риск
MARFX
SPMD
Сравнение MARFX c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARFX | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 5.57 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARFX | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.34 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между MARFX и SPMD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARFX и SPMD
Дивидендная доходность MARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности SPMD в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARFX BlackRock Mid-Cap Value Fund | 11.54% | 11.33% | 7.46% | 3.70% | 4.50% | 11.16% | 2.13% | 3.95% | 8.41% | 22.19% | 5.43% | 15.72% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.36% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок MARFX и SPMD
Максимальная просадка MARFX за все время составила -55.39%, примерно равная максимальной просадке SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARFX и SPMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARFX | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -57.62% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -14.12% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.07% | -24.08% | +4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -41.86% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -5.39% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -8.18% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.29% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARFX и SPMD
Текущая волатильность для BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) составляет 4.94%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что MARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARFX | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 6.47% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 11.97% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 21.13% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 19.70% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 21.17% | -2.16% |