Сравнение MARFX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
MARFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности MARFX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARFX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARFX BlackRock Mid-Cap Value Fund | -1.84% | 13.68% | 6.71% | 12.58% | -4.06% | 26.43% | 7.21% | 29.57% | -9.55% | 8.79% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MARFX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции MARFX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 10.13% против 8.96% соответственно.
MARFX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 10.13%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARFX и FASGX
MARFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
MARFX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
MARFX
FASGX
Сравнение MARFX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARFX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.41 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.01 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.00 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 8.74 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARFX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.41 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.71 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.60 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MARFX и FASGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARFX и FASGX
Дивидендная доходность MARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARFX BlackRock Mid-Cap Value Fund | 11.54% | 11.33% | 7.46% | 3.70% | 4.50% | 11.16% | 2.13% | 3.95% | 8.41% | 22.19% | 5.43% | 15.72% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок MARFX и FASGX
Максимальная просадка MARFX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARFX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARFX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -47.35% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -9.07% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.07% | -23.54% | +3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -27.20% | -14.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -5.77% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -6.74% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.07% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARFX и FASGX
Текущая волатильность для BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) составляет 4.94%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что MARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARFX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.30% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 8.12% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 13.00% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 12.18% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 12.58% | +6.43% |