PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WULF с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


WULFLLY
Дох-ть с нач. г.243.75%43.34%
Дох-ть за 1 год777.66%41.57%
Дох-ть за 3 года-34.16%48.65%
Дох-ть за 5 лет10.91%51.08%
Дох-ть за 10 лет-5.43%31.09%
Коэф-т Шарпа5.981.19
Коэф-т Сортино4.121.76
Коэф-т Омега1.461.24
Коэф-т Кальмара7.711.84
Коэф-т Мартина27.396.21
Индекс Язвы27.40%5.67%
Дневная вол-ть125.57%29.66%
Макс. просадка-98.50%-68.27%
Текущая просадка-77.13%-13.38%

Фундаментальные показатели


WULFLLY
Рыночная капитализация$3.16B$789.39B
EPS-$0.18$9.31
Общая выручка (12 мес.)$101.29M$40.86B
Валовая прибыль (12 мес.)$26.55M$33.33B
EBITDA (12 мес.)$24.17M$13.78B

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между WULF и LLY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WULF и LLY

С начала года, WULF показывает доходность 243.75%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 43.34%. За последние 10 лет акции WULF уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -5.43% против 31.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
269.95%
9.75%
WULF
LLY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WULF c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WULF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WULF, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WULF, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WULF, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WULF, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WULF, с текущим значением в 27.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0027.39
LLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LLY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LLY, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LLY, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LLY, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LLY, с текущим значением в 6.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.21

Сравнение коэффициента Шарпа WULF и LLY

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 5.98, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.98
1.19
WULF
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и LLY

WULF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WULF
TeraWulf Inc.
0.00%0.00%0.00%33.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.60%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%

Просадки

Сравнение просадок WULF и LLY

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-77.13%
-13.38%
WULF
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и LLY

TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 31.92% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
31.92%
10.19%
WULF
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию