PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WULF с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


WULFLLY
Дох-ть с нач. г.76.67%59.23%
Дох-ть за 1 год145.09%57.18%
Дох-ть за 3 года-43.00%60.11%
Дох-ть за 5 лет-4.19%55.02%
Дох-ть за 10 лет-12.15%32.89%
Коэф-т Шарпа1.181.82
Дневная вол-ть123.13%30.43%
Макс. просадка-98.50%-68.27%
Текущая просадка-88.24%-3.78%

Фундаментальные показатели


WULFLLY
Рыночная капитализация$1.62B$831.73B
EPS-$0.18$8.13
Общая выручка (12 мес.)$120.25M$38.92B
Валовая прибыль (12 мес.)$37.24M$31.70B
EBITDA (12 мес.)$5.14M$17.93B

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между WULF и LLY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WULF и LLY

С начала года, WULF показывает доходность 76.67%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 59.23%. За последние 10 лет акции WULF уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -12.15% против 32.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
360.97%
16,760.33%
WULF
LLY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WULF c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WULF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WULF, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WULF, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WULF, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WULF, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WULF, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.004.83
LLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LLY, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LLY, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LLY, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LLY, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LLY, с текущим значением в 10.48, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0010.48

Сравнение коэффициента Шарпа WULF и LLY

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.82. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа WULF и LLY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.18
1.82
WULF
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и LLY

WULF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WULF
TeraWulf Inc.
0.00%0.00%0.00%33.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.54%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%

Просадки

Сравнение просадок WULF и LLY

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-88.24%
-3.78%
WULF
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и LLY

TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 30.70% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
30.70%
6.56%
WULF
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию