Сравнение WULF с LLY

С начала года, WULF показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -3.51%. За последние 10 лет акции WULF уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -8.58% против 29.08% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WULF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 38.01% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.