PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение WULF с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WULF с LLY

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TeraWulf Inc. (WULF) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WULF или LLY.

Корреляция

Корреляция между WULF и LLY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности WULF и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.75%
-19.17%
WULF
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WULF:

0.10

LLY:

-0.13

Коэф-т Сортино

WULF:

1.03

LLY:

0.04

Коэф-т Омега

WULF:

1.11

LLY:

1.00

Коэф-т Кальмара

WULF:

0.12

LLY:

-0.18

Коэф-т Мартина

WULF:

0.35

LLY:

-0.38

Индекс Язвы

WULF:

33.11%

LLY:

11.26%

Дневная вол-ть

WULF:

116.13%

LLY:

32.38%

Макс. просадка

WULF:

-98.50%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

WULF:

-92.79%

LLY:

-22.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WULF:

$997.41M

LLY:

$662.90B

EPS

WULF:

-$0.21

LLY:

$11.68

Общая выручка (12 мес.)

WULF:

$97.62M

LLY:

$36.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

WULF:

$49.42M

LLY:

$29.53B

EBITDA (12 мес.)

WULF:

-$28.91M

LLY:

$12.51B

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность -54.06%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции WULF уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -14.72% против 28.68% соответственно.

WULF

С начала года

-54.06%

1 месяц

-29.92%

6 месяцев

-40.91%

1 год

9.70%

5 лет

-0.77%

10 лет

-14.72%

LLY

С начала года

-4.21%

1 месяц

-20.60%

6 месяцев

-16.51%

1 год

-3.26%

5 лет

41.35%

10 лет

28.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TeraWulf Inc.

Eli Lilly and Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WULF
Ранг риск-скорректированной доходности WULF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WULF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WULF c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WULF, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
WULF: 0.11
LLY: -0.16
Коэффициент Сортино WULF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WULF: 1.04
LLY: -0.00
Коэффициент Омега WULF, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WULF: 1.11
LLY: 1.00
Коэффициент Кальмара WULF, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
WULF: 0.13
LLY: -0.21
Коэффициент Мартина WULF, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
WULF: 0.38
LLY: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа LLY равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
-0.16
WULF
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и LLY

WULF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WULF
TeraWulf Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.75%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок WULF и LLY

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.60%
-24.36%
WULF
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и LLY

TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 33.42% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 10.91%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.42%
10.91%
WULF
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
34.99M
13.53B
(WULF) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с WULF или LLY

IgorTHFU
7%
YTD
AAPL
PLTR
NFLX
BSX
ISRG
LLY
BRK-B
ETR
PGR
XIACY
GLDM
Stock Picking
6%
YTD
WAF.AX
PAF.L
NXI.PA
LLY
1 / 193

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
155

Performance return calculation

Is the performance return calculation include dividend or interest paid and for the case of ETF's is the expense fee subtracted?

Thanks!

Marcus Crahan

12 марта 25 г. Posted in general
45

How is Sharpe ratio calculated?

The highest sharpe ratio portfolioi in User portfolios holds only ultrashort treasuries and show a sharpe ratio of 7+. But my understanding is the Sharpe ratio is the return less the risk-free rate divided by the standard deviation of returns. But short-term treasuries ARE the risk free rate, so the Sharpe ratio should be zero since the risk free rate minus the risk free rate is zero. So are you simply ignoring the risk-free rate and dividing returns by the standard deviation???

Addendum:

Just input my portfolio and asked that your site optimize it for Sharpe ratio. I have ready cash in USFR, and ETF that holds US floating rate notes exclusively. The optimization recommended I put over 99% in USFR. However, the interest rate on floating rate notes is based on the three month treasury, so again, USFR has a Sharpe ratio of zero! Please correct this!

Bob Peticolas

12 декабря 23 г. Posted in general
942