Сравнение MAPOX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
MAPOX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 9 янв. 1961 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MAPOX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAPOX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | -1.77% | 6.61% | 9.60% | 13.39% | -14.99% | 14.97% | 10.49% | 20.33% | -2.77% | 11.90% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MAPOX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции MAPOX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 6.92% против 7.28% соответственно.
MAPOX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.92%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAPOX и TPDAX
MAPOX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
MAPOX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
MAPOX
TPDAX
Сравнение MAPOX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAPOX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 2.18 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 2.82 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 3.59 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 13.57 | -10.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAPOX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.18 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.96 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.59 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между MAPOX и TPDAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAPOX и TPDAX
Дивидендная доходность MAPOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | 3.07% | 2.90% | 2.01% | 3.64% | 6.96% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 5.30% | 3.80% | 2.96% | 4.23% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAPOX и TPDAX
Максимальная просадка MAPOX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPOX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAPOX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.72% | -22.29% | -47.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -7.58% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -17.58% | -3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.80% | -22.29% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.97% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.25% | -4.94% | -16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.01% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAPOX и TPDAX
Текущая волатильность для Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) составляет 3.33%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что MAPOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAPOX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 4.40% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 9.86% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 12.29% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 10.14% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 9.87% | +1.25% |