Сравнение MAPOX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
MAPOX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 9 янв. 1961 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MAPOX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAPOX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | -1.77% | 6.61% | 9.60% | 13.39% | -14.99% | 14.97% | 10.49% | 20.33% | -2.77% | 11.90% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, MAPOX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции MAPOX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 6.92% против 2.53% соответственно.
MAPOX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.92%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAPOX и STDAX
MAPOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
MAPOX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
MAPOX
STDAX
Сравнение MAPOX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAPOX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 4.33 | -3.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 7.27 | -6.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 2.54 | -1.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 6.81 | -6.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 32.75 | -30.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAPOX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 4.33 | -3.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.43 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.38 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.00 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MAPOX и STDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAPOX и STDAX
Дивидендная доходность MAPOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | 3.07% | 2.90% | 2.01% | 3.64% | 6.96% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 5.30% | 3.80% | 2.96% | 4.23% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок MAPOX и STDAX
Максимальная просадка MAPOX за все время составила -69.72%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPOX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAPOX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.72% | -76.81% | +7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -0.59% | -6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -2.91% | -18.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.80% | -26.89% | +2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -9.47% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.25% | -31.94% | +10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 0.12% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAPOX и STDAX
Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что MAPOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAPOX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 0.40% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 0.64% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 0.93% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 1.95% | +8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 6.69% | +4.43% |