Сравнение MAGX с ERX
MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. MAGX is actively managed, while ERX is passively managed. Over the past year, MAGX returned 31.35% vs 68.66% for ERX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MAGX charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности MAGX и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 57.54%.
MAGX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- 3.06%
- С начала года
- -0.42%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 39.75%
- С начала года
- 57.54%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 34.10%
- 10 лет*
- -10.35%
Сравнение доходности по годам MAGX и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -0.42% | 26.16% | 82.41% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 57.54% | 2.79% | -1.85% |
Correlation
The correlation between MAGX and ERX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between MAGX and ERX has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение распределения секторов MAGX и ERX
Секторы
MAGX
ERX
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
MAGX
ERX
-
Сырьевые материалы
MAGX
-
ERX
-
Коммуникационные услуги
MAGX
-
ERX
-
Потребительский циклический сектор
MAGX
-
ERX
-
Потребительский защитный сектор
MAGX
-
ERX
-
Энергетика
MAGX
-
ERX
Здравоохранение
MAGX
-
ERX
-
Промышленность
MAGX
-
ERX
-
Недвижимость
MAGX
-
ERX
-
Технологии
MAGX
-
ERX
-
Коммунальные услуги
MAGX
-
ERX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGX vs. ERX — Ранг доходности на риск
MAGX
ERX
Сравнение MAGX c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGX | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.30 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 5.95 | -3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGX и ERX
Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -99.54% | +45.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | -29.97% | -7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -92.05% | +82.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -67.18% | +53.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.26% | 11.57% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGX и ERX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 12.31% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.62% | 33.63% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.77% | 42.09% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.63% | 51.72% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.63% | 68.92% | -15.29% |
Сравнение комиссий MAGX и ERX
MAGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGX и ERX
Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности ERX в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.62% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.06% | 2.05% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGX and ERX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGX has higher volatility (15.43%) compared to ERX (12.31%). In terms of maximum drawdown, MAGX dropped -54.19% vs ERX's -99.54%.
On 1-year performance, ERX leads with 68.66% vs 31.35% for MAGX. On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 12.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ERX has performed better with a 68.66% return vs 31.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
MAGX has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.62% for ERX.
They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MAGX and 1.09% for ERX.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGX и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор