Сравнение MAGX с ENFR
MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while ENFR is a Infrastructure Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. MAGX is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past year, MAGX returned 28.65% vs 25.93% for ENFR. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MAGX charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности MAGX и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 25.09%.
MAGX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- 7.18%
- С начала года
- -0.21%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.77%
ENFR
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 14.82%
- С начала года
- 25.09%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 8.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.57M | $4.08M | $3.12M | |
| $4.28M | $4.45M | $4.59M |
Сравнение доходности по годам MAGX и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -0.21% | 26.16% | 82.41% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.09% | 5.88% | 37.28% |
Correlation
The correlation between MAGX and ENFR is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.05 |
The correlation between MAGX and ENFR shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGX vs. ENFR — Ранг доходности на риск
MAGX
ENFR
Сравнение MAGX c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGX | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 3.01 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 7.35 | -5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGX и ENFR
Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGX | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -68.28% | +14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | -8.64% | -28.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -4.98% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -15.82% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.86% | 3.54% | +10.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGX и ENFR
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGX | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 4.95% | +12.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.66% | 12.16% | +23.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.65% | 15.29% | +29.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.91% | 19.19% | +34.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.91% | 24.65% | +29.26% |
Сравнение комиссий MAGX и ENFR
MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGX и ENFR
Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности ENFR в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.01% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.05% | 2.05% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGX and ENFR have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGX has higher volatility (17.20%) compared to ENFR (4.95%). In terms of maximum drawdown, MAGX dropped -54.19% vs ENFR's -68.28%.
On 1-year performance, MAGX leads with 28.65% vs 25.93% for ENFR. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 28.65% return vs 25.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.
ENFR has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 2.05% for MAGX.
MAGX is categorized as Leveraged Equities, while ENFR is Infrastructure Equities. They also come from different issuers: Roundhill and SS&C. Their fees differ too: 0.95% for MAGX and 0.35% for ENFR.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGX и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор