Сравнение MAGSX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGSX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | -0.91% | 12.48% | 6.46% | 12.32% | -15.38% | 9.50% | 9.65% | 19.21% | -6.59% | 18.04% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGSX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 6.56% против 17.41% соответственно.
MAGSX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.56%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и SPMO
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
MAGSX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
MAGSX
SPMO
Сравнение MAGSX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGSX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.06 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.60 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.96 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 6.90 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGSX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.06 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.93 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.87 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.86 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между MAGSX и SPMO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и SPMO
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 6.23% | 6.17% | 2.02% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и SPMO
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGSX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.06% | -30.95% | -25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -12.70% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -22.74% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.20% | -30.95% | +7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -7.31% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -4.66% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.60% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и SPMO
Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 5.14%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGSX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 7.22% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 12.80% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 22.77% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 19.08% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 20.09% | -7.08% |