PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGSX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGSX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGSX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGSX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		-0.91%12.48%6.46%12.32%-15.38%9.50%9.65%19.21%-6.59%5.28%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, MAGSX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

MAGSX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.11%
1 год
11.84%
3 года*
8.56%
5 лет*
3.65%
10 лет*
6.56%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Aggressive Allocation Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с MAGSX:
MAGSX с QQQMAGSX с VOOMAGSX с SPYMAGSX с XLGMAGSX с FNGSMAGSX с SMHMAGSX с VGT
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с IBALXPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCD

Сравнение комиссий MAGSX и PALDX

MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

MAGSX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGSX
Ранг доходности на риск MAGSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGSX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.26

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.86

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.82

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

8.67

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGSX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGSX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа PALDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGSX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.26

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.68

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.73

-0.40

Корреляция

Корреляция между MAGSX и PALDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGSX и PALDX

Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		6.23%6.17%2.02%1.89%1.26%9.97%8.66%5.42%10.79%5.89%3.82%9.57%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGSX и PALDX

Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGSXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.06%

-26.16%

-29.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-8.20%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-20.47%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-4.16%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-4.16%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.72%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGSX и PALDX

Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGSXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.74%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

6.16%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

11.65%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

12.11%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

12.76%

+0.25%