Сравнение MAGSX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGSX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | -0.91% | 12.48% | 6.46% | 12.32% | -15.38% | 9.50% | 9.65% | 19.21% | -6.59% | 18.04% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGSX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 6.56% против 8.70% соответственно.
MAGSX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.56%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и CONWX
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
MAGSX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
MAGSX
CONWX
Сравнение MAGSX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGSX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.71 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.37 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.21 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 12.51 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGSX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.71 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.74 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.78 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.79 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между MAGSX и CONWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и CONWX
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 6.23% | 6.17% | 2.02% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и CONWX
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGSX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.06% | -26.09% | -29.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -8.60% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -12.49% | -8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.20% | -26.09% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -1.27% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -2.78% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.52% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и CONWX
Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGSX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 2.25% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 5.47% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 10.70% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 10.27% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 11.16% | +1.85% |