PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с XT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с XT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds. MAGS is actively managed, while XT is passively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 33.71%/yr vs 18.83%/yr for XT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.46%/yr for XT.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью 20.20%.

MAGS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.17%
С начала года
3.73%
6 месяцев
3.62%
1 год
31.34%
3 года*
33.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

XT

1 день
-0.47%
1 месяц
9.47%
С начала года
20.20%
6 месяцев
20.54%
1 год
45.88%
3 года*
18.83%
5 лет*
8.42%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и XT

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.73%22.99%63.97%37.32%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		20.20%26.28%0.29%16.33%

Correlation

The correlation between MAGS and XT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.68

The correlation between MAGS and XT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и XT

Секторы
MAGS
XT

Технологии

15.3%
43.5%

Потребительский циклический сектор

10.5%
7.9%

Коммуникационные услуги

9.3%
5.2%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

3.3%

Здравоохранение

-

23.4%

Промышленность

-

10.1%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Технологии

MAGS
15.3%
XT
43.5%

Потребительский циклический сектор

MAGS
10.5%
XT
7.9%

Коммуникационные услуги

MAGS
9.3%
XT
5.2%

Сырьевые материалы

MAGS

-

XT
2.0%

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

XT
0.0%

Энергетика

MAGS

-

XT
0.3%

Финансовые услуги

MAGS

-

XT
3.3%

Здравоохранение

MAGS

-

XT
23.4%

Промышленность

MAGS

-

XT
10.1%

Недвижимость

MAGS

-

XT
0.0%

Коммунальные услуги

MAGS

-

XT
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

iShares Future Exponential Technologies ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD

Доходность на риск

MAGS vs. XT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XT
Ранг доходности на риск XT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.89

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.83

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

4.41

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

18.51

-12.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. XT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа XT равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.89

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.66

+0.89

Просадки

Сравнение просадок MAGS и XT

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и XT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-34.41%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-10.45%

-8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-22.09%

-7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-0.47%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-7.41%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

2.49%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и XT

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) имеют волатильность 4.80% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.85%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

11.94%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

15.99%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

20.76%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.94%

20.08%

+5.86%

Сравнение комиссий MAGS и XT

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XT в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и XT

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности XT в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		6.61%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and XT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XT has higher volatility (4.85%) compared to MAGS (4.80%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs XT's -34.41%.

On 3-year performance, MAGS leads with 33.71% vs 18.83% for XT. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 33.71% return vs 18.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.46% for XT.

XT has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 1.43% for MAGS.

They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.46% for XT.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и XT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор