PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGS с XPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с XPAY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while XPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MAGS returned 22.08% vs 20.70% for XPAY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.49%/yr for XPAY.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и XPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у XPAY с доходностью 10.36%.

MAGS

1 день
-1.30%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
4.66%
С начала года
3.27%
1 год
22.08%
3 года*
30.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

XPAY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
8.76%
С начала года
10.36%
1 год
20.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и XPAY

2026 (YTD)20252024
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.27%22.99%11.12%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		10.36%16.78%1.60%

Correlation

The correlation between MAGS and XPAY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

0.81

The correlation between MAGS and XPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и XPAY

Секторы
MAGS
XPAY

Технологии

12.1%
39.0%

Потребительский циклический сектор

6.8%
9.9%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.6%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

MAGS
12.1%
XPAY
39.0%

Потребительский циклический сектор

MAGS
6.8%
XPAY
9.9%

Коммуникационные услуги

MAGS
6.3%
XPAY
10.6%

Сырьевые материалы

MAGS

-

XPAY
1.7%

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

XPAY
4.5%

Энергетика

MAGS

-

XPAY
3.1%

Финансовые услуги

MAGS

-

XPAY
11.1%

Здравоохранение

MAGS

-

XPAY
8.3%

Промышленность

MAGS

-

XPAY
7.8%

Недвижимость

MAGS

-

XPAY
1.8%

Коммунальные услуги

MAGS

-

XPAY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с QQQI

Доходность на риск

MAGS vs. XPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c XPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGSXPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.68

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.31

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

2.23

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

9.67

-5.99

MAGS vs. XPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа XPAY равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и XPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGS и XPAY

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что больше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и XPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSXPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-18.20%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-9.34%

-9.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-1.10%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-2.35%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

2.15%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и XPAY

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSXPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

3.34%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

9.82%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

12.40%

+8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

16.61%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

16.61%

+9.40%

Сравнение комиссий MAGS и XPAY

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XPAY в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и XPAY

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности XPAY в 20.96%

ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		20.96%21.21%3.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and XPAY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (7.86%) compared to XPAY (3.34%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs XPAY's -18.20%.

On 1-year performance, MAGS leads with 22.08% vs 20.70% for XPAY. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XPAY has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 22.08% return vs 20.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for XPAY.

XPAY has the higher dividend yield at 20.96%, compared with 1.43% for MAGS.

MAGS is categorized as Technology Equities, while XPAY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.49% for XPAY.

XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и XPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор