PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с XDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MAGS returned 32.45% vs 25.78% for XDTE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 9.12%.

MAGS

1 день
1.02%
1 месяц
3.00%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.17%
1 год
32.45%
3 года*
34.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и XDTE

2026 (YTD)20252024
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		4.79%22.99%41.00%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.12%12.60%16.39%

Correlation

The correlation between MAGS and XDTE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.81

The correlation between MAGS and XDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и XDTE

Секторы
MAGS
XDTE

Технологии

15.3%
35.6%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.3%
11.2%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

MAGS
15.3%
XDTE
35.6%

Потребительский циклический сектор

MAGS
10.5%
XDTE
10.1%

Коммуникационные услуги

MAGS
9.3%
XDTE
11.2%

Сырьевые материалы

MAGS

-

XDTE
1.8%

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

XDTE
4.9%

Энергетика

MAGS

-

XDTE
3.5%

Финансовые услуги

MAGS

-

XDTE
11.8%

Здравоохранение

MAGS

-

XDTE
8.5%

Промышленность

MAGS

-

XDTE
8.3%

Недвижимость

MAGS

-

XDTE
1.9%

Коммунальные услуги

MAGS

-

XDTE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

MAGS vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.36

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.16

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

3.37

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

15.42

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.36

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.26

+0.30

Просадки

Сравнение просадок MAGS и XDTE

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-19.09%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-7.68%

-10.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-0.39%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-2.31%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

1.68%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и XDTE

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

2.43%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

8.28%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

10.99%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

13.84%

+12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.93%

13.84%

+12.09%

Сравнение комиссий MAGS и XDTE

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и XDTE

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности XDTE в 33.55%

ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.41%1.48%0.81%0.44%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.55%39.16%20.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and XDTE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (4.89%) compared to XDTE (2.43%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, MAGS leads with 32.45% vs 25.78% for XDTE. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 32.45% return vs 25.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.55%, compared with 1.41% for MAGS.

MAGS is categorized as Technology Equities, while XDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.97% for XDTE.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор