Сравнение MAGS с XDTE

С начала года, MAGS показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью -2.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDTE равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MAGS и XDTE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности XDTE в 38.73%

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и XDTE.

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.