Сравнение MAGS с UGL
MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). MAGS is actively managed, while UGL is passively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 31.84%/yr vs 49.85%/yr for UGL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.95%/yr for UGL.
Доходность
Сравнение доходности MAGS и UGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью -8.09%.
MAGS
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 31.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGL
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -10.54%
- С начала года
- -8.09%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- 36.19%
- 3 года*
- 49.85%
- 5 лет*
- 27.24%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам MAGS и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.00% | 22.99% | 63.97% | 35.74% |
UGL ProShares Ultra Gold | -8.09% | 137.57% | 46.36% | -0.47% |
Correlation
The correlation between MAGS and UGL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г. | 0.07 |
The correlation between MAGS and UGL shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGS vs. UGL — Ранг доходности на риск
MAGS
UGL
Сравнение MAGS c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGS | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.78 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 2.03 | +2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGS и UGL
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и UGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGS | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -75.93% | +46.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -46.64% | +28.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.91% | -46.64% | +16.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -40.40% | +34.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -43.62% | +38.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 17.95% | -12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и UGL
Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 6.52%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGS | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 16.68% | -10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 48.87% | -33.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 54.64% | -34.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 36.69% | -10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 32.62% | -6.63% |
Сравнение комиссий MAGS и UGL
MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и UGL
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.47% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGS and UGL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGL has higher volatility (16.68%) compared to MAGS (6.52%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs UGL's -75.93%.
On 3-year performance, UGL leads with 49.85% vs 31.84% for MAGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UGL has performed better with a 49.85% return vs 31.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for UGL.
MAGS has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for UGL.
MAGS is categorized as Technology Equities, while UGL is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.95% for UGL.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGS и UGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор