PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с TDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds. MAGS is actively managed, while TDV is passively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 34.19%/yr vs 20.69%/yr for TDV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 22.23%.

MAGS

1 день
1.02%
1 месяц
3.00%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.17%
1 год
32.45%
3 года*
34.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDV

1 день
-0.70%
1 месяц
7.55%
С начала года
22.23%
6 месяцев
19.99%
1 год
34.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и TDV

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		4.79%22.99%63.97%37.32%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		22.23%16.05%9.72%17.01%

Correlation

The correlation between MAGS and TDV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.59

The correlation between MAGS and TDV has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и TDV

Секторы
MAGS
TDV

Технологии

15.3%
90.2%

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Коммуникационные услуги

9.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAGS
15.3%
TDV
90.2%

Потребительский циклический сектор

MAGS
10.5%
TDV

-

Коммуникационные услуги

MAGS
9.3%
TDV

-

Сырьевые материалы

MAGS

-

TDV

-

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

TDV

-

Энергетика

MAGS

-

TDV

-

Финансовые услуги

MAGS

-

TDV
4.7%

Здравоохранение

MAGS

-

TDV

-

Промышленность

MAGS

-

TDV
5.1%

Недвижимость

MAGS

-

TDV

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с SMDVTDV с TMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ

Доходность на риск

MAGS vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.01

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.73

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

3.63

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

12.54

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDV равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSTDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.01

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.75

+0.81

Просадки

Сравнение просадок MAGS и TDV

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-32.78%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-9.55%

-9.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-22.51%

-7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-1.12%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-5.36%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

2.76%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и TDV

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеют волатильность 4.89% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.05%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

12.73%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

17.25%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

20.44%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.93%

23.20%

+2.73%

Сравнение комиссий MAGS и TDV

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и TDV

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности TDV в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.41%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.94%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and TDV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDV has higher volatility (5.05%) compared to MAGS (4.89%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs TDV's -32.78%.

On 3-year performance, MAGS leads with 34.19% vs 20.69% for TDV. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 34.19% return vs 20.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

MAGS has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.94% for TDV.

They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.66% for TDV.

TDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор