Сравнение MAGS с SOXX
MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. MAGS is actively managed, while SOXX is passively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 31.49%/yr vs 46.84%/yr for SOXX. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MAGS charges 0.30%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности MAGS и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.42%.
MAGS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.76%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 36.96%
SOXX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.74%
- 6 месяцев
- 60.81%
- С начала года
- 76.42%
- 1 год
- 123.34%
- 3 года*
- 46.84%
- 5 лет*
- 28.89%
- 10 лет*
- 32.54%
- Всё время*
- 14.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $361.59M | $320.62M | $295.67M | |
| $6.41B | $5.67B | $5.91B |
Сравнение доходности по годам MAGS и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 3.73% | 22.99% | 63.97% | 35.74% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 76.42% | 40.74% | 12.92% | 34.78% |
Correlation
The correlation between MAGS and SOXX is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between MAGS and SOXX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов MAGS и SOXX
Секторы
MAGS
SOXX
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MAGS
SOXX
Коммуникационные услуги
MAGS
SOXX
-
Потребительский циклический сектор
MAGS
SOXX
-
Сырьевые материалы
MAGS
-
SOXX
-
Потребительский защитный сектор
MAGS
-
SOXX
-
Энергетика
MAGS
-
SOXX
-
Финансовые услуги
MAGS
-
SOXX
-
Здравоохранение
MAGS
-
SOXX
-
Промышленность
MAGS
-
SOXX
-
Недвижимость
MAGS
-
SOXX
-
Коммунальные услуги
MAGS
-
SOXX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGS vs. SOXX — Ранг доходности на риск
MAGS
SOXX
Сравнение MAGS c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGS | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 4.28 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 17.18 | -13.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGS и SOXX
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -70.21% | +40.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -29.01% | +10.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.91% | -41.36% | +11.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -18.98% | +15.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -19.92% | +15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 7.21% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и SOXX
Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 8.60%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 17.65% | -9.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 39.14% | -21.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 44.84% | -22.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 38.38% | -12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.12% | 34.61% | -8.49% |
Сравнение комиссий MAGS и SOXX
MAGS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и SOXX
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.43% | 1.48% | 0.81% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
MAGS and SOXX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (17.65%) compared to MAGS (8.60%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs SOXX's -70.21%.
On 3-year performance, SOXX leads with 46.84% vs 31.49% for MAGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 8.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SOXX has performed better with a 46.84% return vs 31.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.
MAGS has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.28% for SOXX.
MAGS is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.30% for MAGS and 0.34% for SOXX.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGS и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор